📊 ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВЛИ И ИНДЕКСЕ СТРАХА И ЖАДНОСТИ (FGI) — ОБНОВЛЕНО 24/10/2026
На выборке за 844 дня корреляция между FGI и дневной долей прибыльных сделок составляет примерно r = -0.293 по сравнению с -0.304 в предыдущем обновлении. Связь остаётся отрицательной, но стала ещё слабее, поэтому данных недостаточно, чтобы использовать FGI в качестве самостоятельного инструмента для выбора момента входа в сделку.
В выборке результаты торговли, как правило, хуже в периоды жадности, особенно крайней. FGI может служить дополнительным контекстом для оценки риска, но эта корреляция не подтверждает способность индекса заранее предупреждать о событиях и не доказывает причинно-следственную связь.
Ниже указаны средняя дневная доля прибыльных сделок (WR), теоретическое соотношение риск/прибыль для безубыточности и число наблюдавшихся дней (n) для каждой зоны настроений. R выражен как риск; комиссии и проскальзывание не учитываются:
🤑 Крайняя жадность (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Жадность (60–<80): WR 44.5% • R=1:1.25 • n=267
😐 Нейтральная зона (40–<60): WR 45.5% • R=1:1.20 • n=166
😰 Страх (20–<40): WR 47.1% • R=1:1.12 • n=271
😱 Крайний страх (<20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Доля дней в каждой зоне, когда WR была выше среднесуточного показателя по всей выборке — 46.49%:
🤑 Крайняя жадность: 8.0%
😌 Жадность: 34.1%
😐 Нейтральная зона: 39.8%
😰 Страх: 55.7%
😱 Крайний страх: 67.8%
➤ Эта статистика иллюстрирует связь между долей прибыльных сделок и соотношением риск/прибыль, необходимым для безубыточности:
📈 При более высоких значениях FGI историческая WR ниже, а значит, для безубыточности требуется более высокая прибыль относительно риска. Однако установка более удалённых целей по прибыли может изменить саму долю прибыльных сделок.
📉 При более низких значениях FGI историческая WR выше, а значит, для безубыточности требуется меньшая прибыль относительно риска. Само по себе это не доказывает, что снижение целей по прибыли ускорит оборот капитала или улучшит результаты.
#TradingPerformance $BNB $ETH $XRP
На выборке за 844 дня корреляция между FGI и дневной долей прибыльных сделок составляет примерно r = -0.293 по сравнению с -0.304 в предыдущем обновлении. Связь остаётся отрицательной, но стала ещё слабее, поэтому данных недостаточно, чтобы использовать FGI в качестве самостоятельного инструмента для выбора момента входа в сделку.
В выборке результаты торговли, как правило, хуже в периоды жадности, особенно крайней. FGI может служить дополнительным контекстом для оценки риска, но эта корреляция не подтверждает способность индекса заранее предупреждать о событиях и не доказывает причинно-следственную связь.
Ниже указаны средняя дневная доля прибыльных сделок (WR), теоретическое соотношение риск/прибыль для безубыточности и число наблюдавшихся дней (n) для каждой зоны настроений. R выражен как риск; комиссии и проскальзывание не учитываются:
🤑 Крайняя жадность (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Жадность (60–<80): WR 44.5% • R=1:1.25 • n=267
😐 Нейтральная зона (40–<60): WR 45.5% • R=1:1.20 • n=166
😰 Страх (20–<40): WR 47.1% • R=1:1.12 • n=271
😱 Крайний страх (<20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Доля дней в каждой зоне, когда WR была выше среднесуточного показателя по всей выборке — 46.49%:
🤑 Крайняя жадность: 8.0%
😌 Жадность: 34.1%
😐 Нейтральная зона: 39.8%
😰 Страх: 55.7%
😱 Крайний страх: 67.8%
➤ Эта статистика иллюстрирует связь между долей прибыльных сделок и соотношением риск/прибыль, необходимым для безубыточности:
📈 При более высоких значениях FGI историческая WR ниже, а значит, для безубыточности требуется более высокая прибыль относительно риска. Однако установка более удалённых целей по прибыли может изменить саму долю прибыльных сделок.
📉 При более низких значениях FGI историческая WR выше, а значит, для безубыточности требуется меньшая прибыль относительно риска. Само по себе это не доказывает, что снижение целей по прибыли ускорит оборот капитала или улучшит результаты.
#TradingPerformance $BNB $ETH $XRP
