Использование фиксированных расстояний до стоп-лосса при разных рыночных режимах искажает параметры риска.
Учет среднего истинного диапазона (ATR) позволяет корректировать размер позиции в зависимости от текущей волатильности рынка: расширять стопы при высокой волатильности и сужать их при низкой, сохраняя риск в денежном выражении неизменным.
Корректируйте расстояние до стопа по текущему ATR рынка, а не по произвольным целевым значениям в пунктах.
👇 Вы корректируете расстояние до стоп-лосса с учетом показателей ATR рынка?
💬 Напишите в комментариях «11», чтобы получить наш калькулятор размера позиции с учетом волатильности.
Учет среднего истинного диапазона (ATR) позволяет корректировать размер позиции в зависимости от текущей волатильности рынка: расширять стопы при высокой волатильности и сужать их при низкой, сохраняя риск в денежном выражении неизменным.
Корректируйте расстояние до стопа по текущему ATR рынка, а не по произвольным целевым значениям в пунктах.
👇 Вы корректируете расстояние до стоп-лосса с учетом показателей ATR рынка?
💬 Напишите в комментариях «11», чтобы получить наш калькулятор размера позиции с учетом волатильности.
