$IRYS только что преподал наглядный урок о том, что кредитное плечо делает с малоликвидным рынком.
Согласно данным трекеров ликвидаций, которыми делились в X, бессрочные фьючерсы на IRYS менее чем за 24 часа выросли примерно с $0.027 до отметки выше $0.50, а объём торгов за сутки составил около $2.9B. Основной урон понесли шортисты: по распространяющимся данным, ликвидации коротких позиций составили около $56–59M — почти 90% всех ликвидаций по IRYS за этот период. Затем движение резко развернулось, и цена откатилась к диапазону $0.07–0.10 — более чем на 80% ниже пика.
Мой вывод: это не было вердиктом датачейну Irys. Сообщалось, что примерно две трети трейдеров открыли короткие позиции перед ралли, и эта перегруженность рынка стала топливом для роста. Принудительное закрытие шортов толкало цену вверх, что приводило к ликвидации новых коротких позиций, пока поздние лонгисты, погнавшиеся за шорт-сквизом, сами не стали ликвидностью для выхода. Один трейдер подытожил так: открыл шорт по $0.08, его ликвидировали, а цена снова вернулась к $0.08.
Вот несколько выводов, которые я для себя сделал:
1. Быть «правым» насчёт направления движения бессмысленно, если размер позиции не позволяет пережить колебания цены.
2. Перекосы в ставках финансирования и дисбаланс позиций — это сигналы, а не просто статистика.
3. Свечи шорт-сквиза редко говорят что-либо о фундаментальных показателях.
Бессрочные фьючерсы на активы с низким свободным обращением могут за день вырасти или упасть в 10 раз. Рассчитывайте размер позиции с учётом резких ценовых шипов, а не только исходя из своей инвестиционной идеи.
#IRYS #Ликвидации #УправлениеРисками #CryptoTrading
Не является финансовой рекомендацией.
Согласно данным трекеров ликвидаций, которыми делились в X, бессрочные фьючерсы на IRYS менее чем за 24 часа выросли примерно с $0.027 до отметки выше $0.50, а объём торгов за сутки составил около $2.9B. Основной урон понесли шортисты: по распространяющимся данным, ликвидации коротких позиций составили около $56–59M — почти 90% всех ликвидаций по IRYS за этот период. Затем движение резко развернулось, и цена откатилась к диапазону $0.07–0.10 — более чем на 80% ниже пика.
Мой вывод: это не было вердиктом датачейну Irys. Сообщалось, что примерно две трети трейдеров открыли короткие позиции перед ралли, и эта перегруженность рынка стала топливом для роста. Принудительное закрытие шортов толкало цену вверх, что приводило к ликвидации новых коротких позиций, пока поздние лонгисты, погнавшиеся за шорт-сквизом, сами не стали ликвидностью для выхода. Один трейдер подытожил так: открыл шорт по $0.08, его ликвидировали, а цена снова вернулась к $0.08.
Вот несколько выводов, которые я для себя сделал:
1. Быть «правым» насчёт направления движения бессмысленно, если размер позиции не позволяет пережить колебания цены.
2. Перекосы в ставках финансирования и дисбаланс позиций — это сигналы, а не просто статистика.
3. Свечи шорт-сквиза редко говорят что-либо о фундаментальных показателях.
Бессрочные фьючерсы на активы с низким свободным обращением могут за день вырасти или упасть в 10 раз. Рассчитывайте размер позиции с учётом резких ценовых шипов, а не только исходя из своей инвестиционной идеи.
#IRYS #Ликвидации #УправлениеРисками #CryptoTrading
Не является финансовой рекомендацией.