После закрытия дневной свечи сегодня в 8 утра на фьючерсах Binance у 18 монет возникло золотое пересечение MACD на дневном графике — у всех это первая дневная свеча после пересечения. Как обычно, разделим их на три группы по динамике в день пересечения.
Сразу вывод: сильнее всех вырос BIRB — на следующее утро после золотого пересечения цена снова удвоилась. Но исторически те, кто покупал в таких ситуациях, чаще сначала уходили в убыток. В прошлой группе монет с резким ростом и всплеском объёма за 3 дня цены упали примерно на треть.
▍Сначала подведём итоги прошлого выпуска
В выпуске от 21 октября было 17 монет. Считая от закрытия дня золотого пересечения до сегодняшних 10:30 утра, выросли только 3. В среднем падение составило 4,3%.
Первая группа (всплеск объёма и резкий рост): JCT упал на 44%, DOOD — на 29%, IOST — на 28%. В прошлом выпуске я говорил: «Не гнаться, дождаться отката». Всего за 3 дня они просели примерно на треть.
Вторая группа (всплеск объёма без резкого роста): лучше всех показал себя ERA — рост на 24,5%; хуже всех — GRVT, упавший на 11,5%. В среднем снижение составило 0,5%.
Третья группа (низкий объём, низкие уровни): AIOT вырос на 8,7%, LIGHT — на 6,3%, CRV упал на 9,2%. В среднем снижение составило 1,6%.
Трёх дней недостаточно для серьёзных выводов, но результат совпадает с бэктестом: после золотого пересечения на фоне резкого роста чаще сначала происходит откат.
▍Кратко о главном: что такое золотое пересечение MACD
У MACD две линии: быстрая и медленная. Когда быстрая пересекает медленную снизу вверх, это называют золотым пересечением. Оно означает, что в последние дни рост был сильнее, чем раньше.
Если пересечение происходит ниже нулевой линии, это обычно первый отскок во время падения. Если выше нулевой линии — значит, уже растущая монета получила дополнительный импульс.
▍Бэктест: на этот раз добавил ещё один параметр
Я проанализировал почти 1000 дней дневных свечей на фьючерсах Binance (633 монеты, включая уже делистнутые) и насчитал 13 086 золотых пересечений на дневном графике. Предположим, что покупаем на закрытии дня пересечения:
Все золотые пересечения: через 7 дней цена закрытия была выше в 38,6% случаев; если купить в случайный день — в 42,8%. Само по себе золотое пересечение преимущества не даёт.
Золотые пересечения на фоне резкого роста и всплеска объёма (рост более чем на 30% за день, объём более чем в 10 раз выше обычного), 185 случаев: через 7 дней цена закрытия в среднем падала на 15,7%; в 83% случаев сначала происходило падение на 20%, но в 20% случаев цена удваивалась в течение 30 дней.
На этот раз я также посмотрел, что происходит на следующий день после золотого пересечения. Из этих 185 случаев на следующий день рост продолжился в 70: в 38% из них цена удвоилась в течение 30 дней. В остальных 115 случаях цена на следующий день снова упала: удвоение произошло лишь в 8,8%, а в 94% сначала случалось падение на 20%.
Золотые пересечения при всплеске объёма без резкого роста — 739 случаев: через 7 дней цена закрытия была выше в 36,5% случаев, а через 30 дней в среднем падала на 11,4%. Золотые пересечения при низком объёме — 8756 случаев: результат примерно такой же, как при покупке в любой случайный день.
▍Первая группа: всплеск объёма и резкий рост, на следующий день цена снова удвоилась
BIRB: в день золотого пересечения цена выросла на 44,2%, объём торгов составил 345 млн долларов — в 362 раза выше обычного, дневной RSI — 71. Сегодня с 8 до 9 утра цена взлетела с 0,076 до 0,203, сейчас она составляет 0,157 — на 106% выше цены закрытия дня пересечения.
Шортисты платят: ставка финансирования — −0,92% каждые 4 часа, то есть каждые 4 часа шортисты платят лонгистам почти 1%. С вчерашнего дня прошло 8 расчётов, и все ставки были отрицательными. Самая низкая — −1,99%.
Фьючерсы торгуются на 1,5% дешевле спотового рынка: цену толкают вверх на споте, а шортисты на фьючерсах держат позиции. С 8 утра цена удвоилась, но открытый интерес по фьючерсам снизился с 74,2 до 63,8 млн монет — на 14%. Часть шортистов закрыла позиции или была ликвидирована.
На Binance спотовой торговли нет, монета доступна на Alpha; рыночная капитализация в свободном обращении — около 44 млн долларов. В стакане на покупку в пределах 2% ниже цены по фьючерсам выставлено всего 40 тысяч долларов. Стакан очень тонкий.
В истории было 11 случаев, когда после золотого пересечения на фоне резкого роста объёма цена на следующий день поднималась ещё более чем на 50%. Если покупать на закрытии следующего дня, то через 7 дней цена закрытия в среднем падала на 35%, а в 82% случаев сначала происходило падение на 20%. Но в 4 случаях цена снова удвоилась в течение 30 дней. Самый сильный рост показал AKE: максимум за 30 дней составил почти 15-кратный рост.
Поэтому за BIRB не гонимся. Шортисты всё ещё платят такую высокую ставку — значит, ликвидации ещё не закончились, и цена может сделать ещё один рывок. Но после того, как они закончатся, чаще всего цена ведёт себя так, как в примерах выше.
▍Вторая группа: всплеск объёма без резкого роста
IN: рост на 21,5%, объём торгов в 24 раза выше обычного, сегодня цена выросла ещё на 23%. За одну ночь открытый интерес по фьючерсам вырос с 47,8 до 99,8 млн монет, а ставка финансирования сменилась с +0,005% на −0,11% — среди новых позиций преобладают шорты. Немного напоминает BIRB за день до удвоения, но только напоминает.
AKE: рост на 23,9%, объём торгов в 9 раз выше обычного, золотое пересечение выше нулевой линии. Но 21 октября возникло пересечение вниз, а 23 октября — снова вверх: сигналы противоречат друг другу. Сегодня цена откатилась на 9,8%. Среди крупнейших держателей позиций на фьючерсах Binance 59% приходится на шорты.
INIT: рост на 15,5%, объём торгов в 8 раз выше обычного, дневной RSI уже перегрет — 74. Цена поднялась выше 90-дневного максимума, но сегодня откатилась на 7,5%. По бэктесту после золотого пересечения выше нулевой линии цена через 30 дней в среднем падает на 11%.
REZ: цена упала на 0,8%, хотя объём торгов был в 6,7 раза выше обычного. Рост объёма без роста цены может означать, что кто-то покупает или продаёт. В ближайшие дни станет понятно направление.
M, WET, KERNEL: рост на 5–9%, объём торгов в 5–6 раз выше обычного. Рыночная капитализация M в свободном обращении — около 2,16 млрд долларов, самая высокая в этой группе, поэтому рост может идти медленнее.
▍Третья группа: низкий объём или цена всё ещё у нижних уровней
B, MELANIA, SLX, IDOL, BABY, F, INX, TRADOOR, OPEN, AVAAI: в день золотого пересечения динамика была от −3,3% до +6%, объём торгов составил 0,7–3,1 от обычного. До максимума за 30 дней цене не хватает 10–48%. Такое пересечение чаще всего означает лишь короткую передышку после падения. По бэктесту результат примерно такой же, как при покупке в любой случайный день.
▍Как я использую этот список
Только для наблюдения, не сигнал на покупку.
Первая группа — за BIRB не гнаться. Пока ставка финансирования не станет положительной, а открытый интерес по фьючерсам не начнёт расти, часть подъёма связана с ликвидацией шортов, а не с притоком новых денег.
За второй группой следим следующие 3–5 дней. Продолжим наблюдать, только если цена удержится выше минимума дня золотого пересечения.
Третью группу пока отложим — вернёмся к ней, когда вырастет объём торгов.
Что бы вы ни выбрали, используйте только плечо 1×.
За какой из этих 18 монет вам интереснее всего следить? Пишите в комментариях — разберём её в следующем выпуске.
Не является инвестиционной рекомендацией.