Эфириум по $2431 — осмелишься войти?
Доминирование BTC — 59,5%, и эта цифра бросается в глаза. Когда показатель превышает 50%, альткоины теряют позиции, а ETH и вовсе оказывается в крайне неудобном положении. Дело не в том, что он не может расти, — ему нужно расти быстрее биткоина, чтобы сохранять относительную стоимость. Сегодня я специально изучил данные по опционам на ETH и пришёл к выводу, который заставляет меня быть осторожнее.
Премия IV — +21,9%, перцентиль — 59%. Говоря простыми словами, подразумеваемая волатильность ETH, заложенная в цены опционов, на 22% выше исторического среднего, а сама премия находится на средне-высоком уровне. Что это значит? Рынок закладывает существенное движение цены. Направление неизвестно, но рынок считает, что движение будет. При этом уровень GEX ZeroFlip — 2414, а текущая цена — 2431: всего на $17 выше порогового значения. Как и BTC, ETH находится на границе положительной и отрицательной гаммы.
Сигнал HCME от Fangcang ещё более экстремальный. Сходство — 1,00, максимальное: двадцать исторических случаев совпали идеально, сигнал указывает на шорт, а доля бычьих сценариев среди этих случаев составила всего 25%. Иными словами, в трёх случаях из четырёх цена продолжала снижаться. Это не призыв открывать шорт, а предупреждение: не стоит бездумно гнаться за лонгом.
В структуре ликвидаций зона концентрации стоп-лоссов шортистов находится на 2487,8, а пул поддержки лонгистов — на 2390,2. Это соответственно +2,3% и -1,7% от текущей цены. Опционные магниты говорят о многом: сверху — 2600, снизу — 2300. Оба значения — круглые уровни, на которых опционные трейдеры особенно любят выставлять ордера. Сейчас цена на 2431: чтобы дойти до 2600, ей нужно вырасти на 7%, а чтобы опуститься до 2300 — упасть на 5,4%. Перекос направлен вниз.
Так почему же некоторые всё ещё хотят открывать лонг?
Nasdaq вчера закрылся ростом на 0,38%, корреляция ETH с Nasdaq составляет 0,73. Аппетит к риску на традиционных рынках растёт, и крипторынок обычно следует за ними с задержкой в 1–2 часа. RSI на часовом графике — 36,2: как и BTC, ETH находится в зоне краткосрочной перепроданности. Если Nasdaq продолжит сегодня расти, ETH может подтянуться за ним. Это аргумент в пользу лонга, и он вполне реален — игнорировать его нельзя.
Но моя позиция ясна: при доминировании BTC около 60% и исторической доле медвежьих сигналов HCME в 75% возможности для лонга по ETH — это отскок на фоне структурной слабости, а не начало восходящего тренда. На отскоке можно заработать, но только с чёткими условиями выхода по стоп-лоссу. Это не ставка на направление, а ставка на коррекционное движение в определённом диапазоне.
Есть два варианта:
A: Дождаться снижения цены к пулу поддержки лонгистов около 2390,2 и посмотреть, появятся ли признаки остановки падения. Затем открыть краткосрочный лонг с целью 2487,8. Соотношение риск/прибыль — около 2,5:1, стоп-лосс — ниже 2360.
B: Дождаться, пока BTC закрепится выше 84401 и пробьёт этот уровень, подтвердив движение, а затем открыть лонг по ETH. Сигналы будут совпадать, поэтому вероятность успеха выше, но цена входа окажется дороже.
Что выберешь — A или B? Жду в комментариях, расскажи о своём подходе.
Подписывайся: каждый вечер в 21:00 — прямой эфир и обучение SMC
🌿 Чжао Бу Сюань | Не является рекомендацией
Доминирование BTC — 59,5%, и эта цифра бросается в глаза. Когда показатель превышает 50%, альткоины теряют позиции, а ETH и вовсе оказывается в крайне неудобном положении. Дело не в том, что он не может расти, — ему нужно расти быстрее биткоина, чтобы сохранять относительную стоимость. Сегодня я специально изучил данные по опционам на ETH и пришёл к выводу, который заставляет меня быть осторожнее.
Премия IV — +21,9%, перцентиль — 59%. Говоря простыми словами, подразумеваемая волатильность ETH, заложенная в цены опционов, на 22% выше исторического среднего, а сама премия находится на средне-высоком уровне. Что это значит? Рынок закладывает существенное движение цены. Направление неизвестно, но рынок считает, что движение будет. При этом уровень GEX ZeroFlip — 2414, а текущая цена — 2431: всего на $17 выше порогового значения. Как и BTC, ETH находится на границе положительной и отрицательной гаммы.
Сигнал HCME от Fangcang ещё более экстремальный. Сходство — 1,00, максимальное: двадцать исторических случаев совпали идеально, сигнал указывает на шорт, а доля бычьих сценариев среди этих случаев составила всего 25%. Иными словами, в трёх случаях из четырёх цена продолжала снижаться. Это не призыв открывать шорт, а предупреждение: не стоит бездумно гнаться за лонгом.
В структуре ликвидаций зона концентрации стоп-лоссов шортистов находится на 2487,8, а пул поддержки лонгистов — на 2390,2. Это соответственно +2,3% и -1,7% от текущей цены. Опционные магниты говорят о многом: сверху — 2600, снизу — 2300. Оба значения — круглые уровни, на которых опционные трейдеры особенно любят выставлять ордера. Сейчас цена на 2431: чтобы дойти до 2600, ей нужно вырасти на 7%, а чтобы опуститься до 2300 — упасть на 5,4%. Перекос направлен вниз.
Так почему же некоторые всё ещё хотят открывать лонг?
Nasdaq вчера закрылся ростом на 0,38%, корреляция ETH с Nasdaq составляет 0,73. Аппетит к риску на традиционных рынках растёт, и крипторынок обычно следует за ними с задержкой в 1–2 часа. RSI на часовом графике — 36,2: как и BTC, ETH находится в зоне краткосрочной перепроданности. Если Nasdaq продолжит сегодня расти, ETH может подтянуться за ним. Это аргумент в пользу лонга, и он вполне реален — игнорировать его нельзя.
Но моя позиция ясна: при доминировании BTC около 60% и исторической доле медвежьих сигналов HCME в 75% возможности для лонга по ETH — это отскок на фоне структурной слабости, а не начало восходящего тренда. На отскоке можно заработать, но только с чёткими условиями выхода по стоп-лоссу. Это не ставка на направление, а ставка на коррекционное движение в определённом диапазоне.
Есть два варианта:
A: Дождаться снижения цены к пулу поддержки лонгистов около 2390,2 и посмотреть, появятся ли признаки остановки падения. Затем открыть краткосрочный лонг с целью 2487,8. Соотношение риск/прибыль — около 2,5:1, стоп-лосс — ниже 2360.
B: Дождаться, пока BTC закрепится выше 84401 и пробьёт этот уровень, подтвердив движение, а затем открыть лонг по ETH. Сигналы будут совпадать, поэтому вероятность успеха выше, но цена входа окажется дороже.
Что выберешь — A или B? Жду в комментариях, расскажи о своём подходе.
Подписывайся: каждый вечер в 21:00 — прямой эфир и обучение SMC
🌿 Чжао Бу Сюань | Не является рекомендацией