$AKE день разблокировки, и одна свеча полностью вернула весь рост с 15 октября. Сейчас 0.024, цена вернулась к уровню, который был до того пампа.
Сначала о том, почему это вообще двинулось. 21 октября — ежемесячная разблокировка AKE. По сайту статистики разблокировок, это около 2,1 млрд монет, что по тогдашней цене составляло примерно 9% рыночной капитализации. Два предыдущих раза выглядели плохо: после разблокировки 21 августа цена за неделю упала более чем на 20%, а после разблокировки 21 сентября в течение нескольких дней просела более чем на 40%. Поэтому рост за неделю до этой разблокировки сам по себе был уже немного ненормальным.
Движение на графике я делю на три этапа (Gate perpetual):
1. Перед разблокировкой — вытолкнули к вершине. Вчера с 16 до 18 часов три часа подряд шёл объём, по 550 тыс. – 840 тыс. U в час, максимум дошёл до 0.03768, почти в точности тот же уровень, что и пик 15 октября 0.03753, двойная вершина. За это время открытый интерес вырос примерно с 23.9 млн U до 26.5 млн U, в основном это были догоняющие лонги.
2. В 19:00 одна свеча пробивает вниз. За этот час объём был около 2.51 млн U, тогда как обычно в час проходит лишь 200–300 тыс.; цена сразу с 0.0362 упала до 0.0281, а в 20:00 ещё ткнула до 0.0261. Ключевое — в позиции: за два часа открытый интерес упал примерно с 26.13 млн U до 18.93 млн U, то есть минус более 7 млн U, но принудительные ликвидации лонгов в сумме составили чуть больше 50 тыс. U. То есть это не была цепная ликвидация — люди сами выходили из позиции, и выходили довольно активно.
3. Потом медленное снижение на падающем объёме. С 22:00 и до сих пор объём всего около 190–480 тыс. U в час, цена ползёт с 0.027 к 0.024, а открытый интерес всё время держится в районе 18.3–19.3 млн U и дальше не снижается.
Меня больше всего интересует именно эта комбинация: цена падает, открытый интерес не снижается, объём маленький. Если посмотреть, кто там сидит: соотношение лонг/шорт по аккаунтам до обвала было 0.89, к ночи поднималось до максимума 1.50, сейчас 1.14; у крупных игроков соотношение лонг/шорт всё время было в диапазоне 0.92–0.96. Розница на падении набирает лонги, крупняк склоняется к шортам — такая структура обычно не является дном.
По уровню: 0.0224–0.0232 — это минимумы 12 и 13 октября, то есть старт той самой волны пампа 15 октября; сейчас до 0.0232 осталось чуть больше 3%.
Мой вывод: не брать. 0.0224 — минимум почти за последние 20 дней; если его пробьют на объёме и при этом открытый интерес будет расти, это значит, что вниз давят уже новые шорты, и ниже уже нет нормальной зоны с понятной плотностью сделок, так что я не буду гадать цель.
Признак, что я неправ: часовая свеча возвращается выше 0.0277 — то есть выше того плато, на котором цена несколько часов стояла после обвала, — при этом открытый интерес растёт, а соотношение аккаунтов лонг/шорт идёт вниз. Это будет означать, что давление от разблокировки выкупили; тогда признаю ошибку. Сверху первым ориентиром будет 0.0288 — закрытие той 19:00-свечи.
Возвращаясь к моему вчерашнему $NEAR . Тогда я писал, что 5.39–5.44 — это старая зона сопротивления, и сначала её надо воспринимать как верхний край диапазона. В итоге в 23:00 за час объёмом около 11.7 млн U цена дошла до 5.404, открытый интерес сразу вырос более чем на 50 млн U, в 00:00 максимум был 5.452, то есть чуть прокололи 5.44, и закрылись на 5.31; к 03:00 ночи эти новые позиции сократились более чем на 30 млн U, сейчас около 5.27. Верхнюю границу я оценил верно, но такого большого набора позиций я не ожидал, и прокол уровня 5.44 тоже действительно был — в следующий раз, когда даёшь диапазон, нужно оставлять запас на фитили.
Это лишь наблюдение за рынком, не является рекомендацией.
Сначала о том, почему это вообще двинулось. 21 октября — ежемесячная разблокировка AKE. По сайту статистики разблокировок, это около 2,1 млрд монет, что по тогдашней цене составляло примерно 9% рыночной капитализации. Два предыдущих раза выглядели плохо: после разблокировки 21 августа цена за неделю упала более чем на 20%, а после разблокировки 21 сентября в течение нескольких дней просела более чем на 40%. Поэтому рост за неделю до этой разблокировки сам по себе был уже немного ненормальным.
Движение на графике я делю на три этапа (Gate perpetual):
1. Перед разблокировкой — вытолкнули к вершине. Вчера с 16 до 18 часов три часа подряд шёл объём, по 550 тыс. – 840 тыс. U в час, максимум дошёл до 0.03768, почти в точности тот же уровень, что и пик 15 октября 0.03753, двойная вершина. За это время открытый интерес вырос примерно с 23.9 млн U до 26.5 млн U, в основном это были догоняющие лонги.
2. В 19:00 одна свеча пробивает вниз. За этот час объём был около 2.51 млн U, тогда как обычно в час проходит лишь 200–300 тыс.; цена сразу с 0.0362 упала до 0.0281, а в 20:00 ещё ткнула до 0.0261. Ключевое — в позиции: за два часа открытый интерес упал примерно с 26.13 млн U до 18.93 млн U, то есть минус более 7 млн U, но принудительные ликвидации лонгов в сумме составили чуть больше 50 тыс. U. То есть это не была цепная ликвидация — люди сами выходили из позиции, и выходили довольно активно.
3. Потом медленное снижение на падающем объёме. С 22:00 и до сих пор объём всего около 190–480 тыс. U в час, цена ползёт с 0.027 к 0.024, а открытый интерес всё время держится в районе 18.3–19.3 млн U и дальше не снижается.
Меня больше всего интересует именно эта комбинация: цена падает, открытый интерес не снижается, объём маленький. Если посмотреть, кто там сидит: соотношение лонг/шорт по аккаунтам до обвала было 0.89, к ночи поднималось до максимума 1.50, сейчас 1.14; у крупных игроков соотношение лонг/шорт всё время было в диапазоне 0.92–0.96. Розница на падении набирает лонги, крупняк склоняется к шортам — такая структура обычно не является дном.
По уровню: 0.0224–0.0232 — это минимумы 12 и 13 октября, то есть старт той самой волны пампа 15 октября; сейчас до 0.0232 осталось чуть больше 3%.
Мой вывод: не брать. 0.0224 — минимум почти за последние 20 дней; если его пробьют на объёме и при этом открытый интерес будет расти, это значит, что вниз давят уже новые шорты, и ниже уже нет нормальной зоны с понятной плотностью сделок, так что я не буду гадать цель.
Признак, что я неправ: часовая свеча возвращается выше 0.0277 — то есть выше того плато, на котором цена несколько часов стояла после обвала, — при этом открытый интерес растёт, а соотношение аккаунтов лонг/шорт идёт вниз. Это будет означать, что давление от разблокировки выкупили; тогда признаю ошибку. Сверху первым ориентиром будет 0.0288 — закрытие той 19:00-свечи.
Возвращаясь к моему вчерашнему $NEAR . Тогда я писал, что 5.39–5.44 — это старая зона сопротивления, и сначала её надо воспринимать как верхний край диапазона. В итоге в 23:00 за час объёмом около 11.7 млн U цена дошла до 5.404, открытый интерес сразу вырос более чем на 50 млн U, в 00:00 максимум был 5.452, то есть чуть прокололи 5.44, и закрылись на 5.31; к 03:00 ночи эти новые позиции сократились более чем на 30 млн U, сейчас около 5.27. Верхнюю границу я оценил верно, но такого большого набора позиций я не ожидал, и прокол уровня 5.44 тоже действительно был — в следующий раз, когда даёшь диапазон, нужно оставлять запас на фитили.
Это лишь наблюдение за рынком, не является рекомендацией.