$BTW Полуденный обзор: от 1.485 до 2.09 — на этом отрезке шорты сами дали топливо для роста
Для начала цифры (бессрочные фьючерсы Gate): сейчас около 2.089, за 24 часа примерно +22%, минимум за 24 часа — 1.485, максимум — 2.103, объём торгов — около 43 млн U. За то же время биткоин вырос всего примерно на 1% — это движение самого актива.
Всё прошло в три этапа:
1. Вчера в 16:00 одним ордером примерно на 3,37 млн U цену продавили до 1.485 — это был минимум всего движения. Затем с 17:00 до 19:00 каждый час проходило по 2–4 с лишним млн U, и цену вернули к 1.8. Открытый интерес вырос примерно с 28,1 млн U до 34,2 млн U. Ночью цену гоняли в диапазоне 1.66–1.89.
2. Сегодня в 06:00 произошёл ключевой рывок: примерно 1,77 млн U подняли цену с 1.764 до 2.075. За этот час открытый интерес вырос примерно с 29,6 млн U до 34,3 млн U, а шорты принудительно закрылись примерно на 32 тыс. U.
3. С 07:00 до 09:00 за три часа снова прошло около 5,7 млн U, в 08:00 цена коснулась 2.103. После 10:00 она застряла в диапазоне 2.01–2.10, а объём снизился с примерно 2,2 млн U в 08:00 до 700–800 тыс. U в час.
Больше всего я хочу зафиксировать структуру позиций:
Соотношение лонгов и шортов среди аккаунтов снизилось с 0.62 ранним утром до нынешних 0.45. Получается, примерно два из трёх аккаунтов открыты в шорт, причём чем выше цена, тем больше людей шортят.
А соотношение лонгов и шортов по позициям крупных игроков стабильно держится около 1.15 — крупный капитал склоняется к лонгам.
Розничные трейдеры наращивали шорты против роста, а крупные игроки были на стороне лонга. Именно такая структура и стала причиной выноса шортов в 06:00. Пока это соотношение не меняется, шорты продолжают подпитывать рост.
Но важно видеть и другую сторону: после сегодняшнего обновления максимума объём снижается, открытый интерес остановился примерно на 35,7 млн U и больше не растёт, а цена уже четыре часа движется вбок. Для выноса шортов нужен новый импульс, но сейчас он слабеет.
Мой вывод: краткосрочная структура выглядит сильной. Сверху сначала смотрю на 2.18–2.25 — это старый уровень, который удерживали с 10-17 по 10-18; 10-19 цена пробила его вниз. Там немало застрявших в позициях, поэтому при подходе, скорее всего, будет трясти. Не гонюсь за ценой, только наблюдаю.
Условие, при котором мой сценарий окажется неверным: часовая свеча закроется ниже 1.98, а открытый интерес упадёт ниже 30 млн U. Это будет означать, что лонги, вошедшие в 06:00, вышли, а вынос шортов закончился. Вероятнее всего, цена вернётся в старый диапазон 1.66–1.89.
Возвращаясь к вчерашней записи $SOXL . Я писал, что не буду входить, пока цена не вернётся выше 98.7, потому что 80% аккаунтов были в лонге, а крупные игроки склонялись к шортам. Но в 22:00, сразу после открытия американского рынка, цена закрылась выше 102.24, а затем с 04:00 до 08:00 выросла до 106.96. Сейчас она около 103.8. Само условие дало сигнал, но я неверно оценил направление: соотношение позиций крупных игроков выросло с 0.72 до 0.84. Оно ещё не превысило 1, но крупный капитал начал откупать позиции. Тогда я слишком большое значение придал тому, что «крупные игроки настроены по-медвежьи». Впредь по таким инструментам с плечом на американские акции позиции до открытия рынка стоит учитывать лишь как ориентир.
Это только запись для последующего анализа, не рекомендация.
Для начала цифры (бессрочные фьючерсы Gate): сейчас около 2.089, за 24 часа примерно +22%, минимум за 24 часа — 1.485, максимум — 2.103, объём торгов — около 43 млн U. За то же время биткоин вырос всего примерно на 1% — это движение самого актива.
Всё прошло в три этапа:
1. Вчера в 16:00 одним ордером примерно на 3,37 млн U цену продавили до 1.485 — это был минимум всего движения. Затем с 17:00 до 19:00 каждый час проходило по 2–4 с лишним млн U, и цену вернули к 1.8. Открытый интерес вырос примерно с 28,1 млн U до 34,2 млн U. Ночью цену гоняли в диапазоне 1.66–1.89.
2. Сегодня в 06:00 произошёл ключевой рывок: примерно 1,77 млн U подняли цену с 1.764 до 2.075. За этот час открытый интерес вырос примерно с 29,6 млн U до 34,3 млн U, а шорты принудительно закрылись примерно на 32 тыс. U.
3. С 07:00 до 09:00 за три часа снова прошло около 5,7 млн U, в 08:00 цена коснулась 2.103. После 10:00 она застряла в диапазоне 2.01–2.10, а объём снизился с примерно 2,2 млн U в 08:00 до 700–800 тыс. U в час.
Больше всего я хочу зафиксировать структуру позиций:
Соотношение лонгов и шортов среди аккаунтов снизилось с 0.62 ранним утром до нынешних 0.45. Получается, примерно два из трёх аккаунтов открыты в шорт, причём чем выше цена, тем больше людей шортят.
А соотношение лонгов и шортов по позициям крупных игроков стабильно держится около 1.15 — крупный капитал склоняется к лонгам.
Розничные трейдеры наращивали шорты против роста, а крупные игроки были на стороне лонга. Именно такая структура и стала причиной выноса шортов в 06:00. Пока это соотношение не меняется, шорты продолжают подпитывать рост.
Но важно видеть и другую сторону: после сегодняшнего обновления максимума объём снижается, открытый интерес остановился примерно на 35,7 млн U и больше не растёт, а цена уже четыре часа движется вбок. Для выноса шортов нужен новый импульс, но сейчас он слабеет.
Мой вывод: краткосрочная структура выглядит сильной. Сверху сначала смотрю на 2.18–2.25 — это старый уровень, который удерживали с 10-17 по 10-18; 10-19 цена пробила его вниз. Там немало застрявших в позициях, поэтому при подходе, скорее всего, будет трясти. Не гонюсь за ценой, только наблюдаю.
Условие, при котором мой сценарий окажется неверным: часовая свеча закроется ниже 1.98, а открытый интерес упадёт ниже 30 млн U. Это будет означать, что лонги, вошедшие в 06:00, вышли, а вынос шортов закончился. Вероятнее всего, цена вернётся в старый диапазон 1.66–1.89.
Возвращаясь к вчерашней записи $SOXL . Я писал, что не буду входить, пока цена не вернётся выше 98.7, потому что 80% аккаунтов были в лонге, а крупные игроки склонялись к шортам. Но в 22:00, сразу после открытия американского рынка, цена закрылась выше 102.24, а затем с 04:00 до 08:00 выросла до 106.96. Сейчас она около 103.8. Само условие дало сигнал, но я неверно оценил направление: соотношение позиций крупных игроков выросло с 0.72 до 0.84. Оно ещё не превысило 1, но крупный капитал начал откупать позиции. Тогда я слишком большое значение придал тому, что «крупные игроки настроены по-медвежьи». Впредь по таким инструментам с плечом на американские акции позиции до открытия рынка стоит учитывать лишь как ориентир.
Это только запись для последующего анализа, не рекомендация.