$AGT Общерыночное соотношение лонговых и шортовых счетов — 0,55 (лонговые — 35,4% / шортовые — 64,6%), час назад было 0,56.
Раньше я думал, что соотношение лонгов и шортов выше 1 означает, что на всём рынке лонгов больше, чем шортов. Позже я понял: общее количество лонгов и шортов на рынке всегда одинаково. Соотношение счетов показывает лишь, каких счетов больше — с лонговыми или с шортовыми позициями, — независимо от размера позиций.
Индикатор может ошибаться, но на риск-менеджменте экономить нельзя: важнее заранее продумать, что делать, если ошибёшься, чем пытаться угадать наверняка.
Раньше я думал, что соотношение лонгов и шортов выше 1 означает, что на всём рынке лонгов больше, чем шортов. Позже я понял: общее количество лонгов и шортов на рынке всегда одинаково. Соотношение счетов показывает лишь, каких счетов больше — с лонговыми или с шортовыми позициями, — независимо от размера позиций.
Индикатор может ошибаться, но на риск-менеджменте экономить нельзя: важнее заранее продумать, что делать, если ошибёшься, чем пытаться угадать наверняка.