7,7 млн кошельков, 384 млн сделок, 820 млн строк данных. Потратили несколько тысяч долларов на анализ — вывод: тем, кто копирует сделки, не победить 🦖
🚨 行情变了群里说
White Whale Labs только что опубликовала исследование-аудит мемкоинов Solana. С конца августа исследователи записывали все сделки с новыми токенами на двух крупнейших платформах для запуска. В выборку вошло более 1 млн пулов ликвидности, 7,7 млн кошельков и 384 млн обменов. Объём данных — 56 ГБ, 820 млн строк. Каждый день добавляется ещё от 18 до 25 млн сделок, до 1 млн кошельков и более 60 тысяч новых токенов 📊
Сначала — цифра, которая выглядит обнадёживающе: среди токенов, по которым уже прошли реальные сделки, примерно каждый десятый удваивается в цене за 24 часа. За две недели из 22,8 млн первых покупок 17% принесли бы удвоение до падения на 40%. Но в том же исследовании учли издержки: при фиксации прибыли на уровне x2 и стоп-лоссе на уровне −40% средний убыток на сделку составил 19%. Угадать удаётся довольно часто, но заработка не хватает, чтобы покрыть потери.
Настоящий разрыв создают кошельки-кластеры. В кластер входят от 450 до 2 000 кошельков, которые сообща покупают новый токен через одну-две минуты после его запуска. Среди токенов, в которые они вкладывались, доля тех, что удвоились, составила от 28% до 46%; доля удвоившихся до падения на 40% — от 50% до 60%. У остальных кошельков этот показатель — всего 17%. Каждый день исследователи выявляли от 9 до 33 таких групп 🐋
Многие, наверное, подумают: тогда можно просто копировать их сделки. Исследователи проверили и это: вход через две минуты после крупных кластеров — 93 токена, убыток 41% на токен, медианное падение — 95%. Даже при отслеживании групп с положительной историей средний убыток составил 11% на токен. Бэктест по одному кошельку показал убыток 20% на сделку. Лишь несколько небольших сплочённых групп заработали около 10% на токенах — всего на 16 токенах.
Ещё жёстче результаты машинного обучения. Нейросеть подняла долю токенов, которые удваивались в цене, примерно с 10% до 26%. Кажется, будто закономерность найдена. Но за 8 дней и 771 отбор каждый день заканчивался убытком: в среднем минус 11% на сделку, медианное падение — 45%, в 55% случаев стоп-лосс срабатывал в течение 24 часов. Сами исследователи признались: потратили несколько тысяч долларов на доступ к данным, серверы и модели, но так и не нашли преимущества, которое можно было бы монетизировать 💥
На мой взгляд, главное в этом исследовании не в том, можно ли заработать на мемкоинах. Преимущество вообще не в выборе токенов — оно в скорости. Кошельки-кластеры зарабатывают на разнице цен и ликвидности в первые минуту-две после запуска. Когда вы узнаёте о токене, они уже готовятся продавать. Копируя их сделки, вы копируете не стратегию, а становитесь контрагентом, которому они выходят из позиции.
Так что следить стоит не за следующим токеном, который вырастет в сто раз, а за тем, как долго кластеры держат токены и с какой скоростью переводят их со своих кошельков. Всё это можно проверить в блокчейне. Когда кластер начинает переводить токены на биржу — вот тогда и появляется сигнал. А пока кластер продолжает наращивать позицию, погоня за растущей ценой лишь помогает ему выйти из неё.
Кто-нибудь из ваших знакомых действительно зарабатывал, копируя сделки из групп? Обсудим в комментариях. И расскажите, как думаете: дело в удаче или в скорости?
Каждый день рассказываю о самых важных новостях мира мемкоинов Solana. Не просто слежу за тем, что происходит, но и помогаю понять стоящую за этим логику и возможности 👀🚀
Нажмите на аватар, чтобы посмотреть трансляцию
🚨 行情变了群里说
White Whale Labs только что опубликовала исследование-аудит мемкоинов Solana. С конца августа исследователи записывали все сделки с новыми токенами на двух крупнейших платформах для запуска. В выборку вошло более 1 млн пулов ликвидности, 7,7 млн кошельков и 384 млн обменов. Объём данных — 56 ГБ, 820 млн строк. Каждый день добавляется ещё от 18 до 25 млн сделок, до 1 млн кошельков и более 60 тысяч новых токенов 📊
Сначала — цифра, которая выглядит обнадёживающе: среди токенов, по которым уже прошли реальные сделки, примерно каждый десятый удваивается в цене за 24 часа. За две недели из 22,8 млн первых покупок 17% принесли бы удвоение до падения на 40%. Но в том же исследовании учли издержки: при фиксации прибыли на уровне x2 и стоп-лоссе на уровне −40% средний убыток на сделку составил 19%. Угадать удаётся довольно часто, но заработка не хватает, чтобы покрыть потери.
Настоящий разрыв создают кошельки-кластеры. В кластер входят от 450 до 2 000 кошельков, которые сообща покупают новый токен через одну-две минуты после его запуска. Среди токенов, в которые они вкладывались, доля тех, что удвоились, составила от 28% до 46%; доля удвоившихся до падения на 40% — от 50% до 60%. У остальных кошельков этот показатель — всего 17%. Каждый день исследователи выявляли от 9 до 33 таких групп 🐋
Многие, наверное, подумают: тогда можно просто копировать их сделки. Исследователи проверили и это: вход через две минуты после крупных кластеров — 93 токена, убыток 41% на токен, медианное падение — 95%. Даже при отслеживании групп с положительной историей средний убыток составил 11% на токен. Бэктест по одному кошельку показал убыток 20% на сделку. Лишь несколько небольших сплочённых групп заработали около 10% на токенах — всего на 16 токенах.
Ещё жёстче результаты машинного обучения. Нейросеть подняла долю токенов, которые удваивались в цене, примерно с 10% до 26%. Кажется, будто закономерность найдена. Но за 8 дней и 771 отбор каждый день заканчивался убытком: в среднем минус 11% на сделку, медианное падение — 45%, в 55% случаев стоп-лосс срабатывал в течение 24 часов. Сами исследователи признались: потратили несколько тысяч долларов на доступ к данным, серверы и модели, но так и не нашли преимущества, которое можно было бы монетизировать 💥
На мой взгляд, главное в этом исследовании не в том, можно ли заработать на мемкоинах. Преимущество вообще не в выборе токенов — оно в скорости. Кошельки-кластеры зарабатывают на разнице цен и ликвидности в первые минуту-две после запуска. Когда вы узнаёте о токене, они уже готовятся продавать. Копируя их сделки, вы копируете не стратегию, а становитесь контрагентом, которому они выходят из позиции.
Так что следить стоит не за следующим токеном, который вырастет в сто раз, а за тем, как долго кластеры держат токены и с какой скоростью переводят их со своих кошельков. Всё это можно проверить в блокчейне. Когда кластер начинает переводить токены на биржу — вот тогда и появляется сигнал. А пока кластер продолжает наращивать позицию, погоня за растущей ценой лишь помогает ему выйти из неё.
Кто-нибудь из ваших знакомых действительно зарабатывал, копируя сделки из групп? Обсудим в комментариях. И расскажите, как думаете: дело в удаче или в скорости?
Каждый день рассказываю о самых важных новостях мира мемкоинов Solana. Не просто слежу за тем, что происходит, но и помогаю понять стоящую за этим логику и возможности 👀🚀
Нажмите на аватар, чтобы посмотреть трансляцию