$SOXS В первый час после открытия американского рынка внезапно ожил тройной шорт на чипы. Не спешите переворачиваться в лонг на этой свече.
Перпетуал сейчас около 44,8, за 24 часа примерно −12,3%; максимум дня — 52,35, минимум — 43,51, объём около 59,3 млн U. В 21:00 прошла свеча объёмом около 10,12 млн U: цена выросла с 43,51 до 46,06 — в четыре-пять раз больше обычных 1–2 млн U за предыдущие часы. В 22:00 цена снова коснулась 46,73, а сейчас откатилась примерно к 44,8.
Противоположная сторона рынка видна ещё яснее: в это же время SOXL резко снизился примерно со 104 до 98,65. Объём в 21:00 составил около 18,14 млн U, в 22:00 — около 9,23 млн U. Утром, когда я писал о SOXL, открытый интерес вырос с 149 млн до 175 млн, а соотношение позиций на счетах приблизилось к 4. Я говорил, что откат к 95 — это нормально, а свою ошибку признаю, только если цена закрепится выше 101,5. В итоге днём на азиатской сессии цена действительно закрепилась выше 101,5 и даже дошла до 104,89 — по моим же критериям тогда следовало признать ошибку. Но первая же волна после открытия пробила уровень закрепления: минимум составил 98,65, а 101,5 удержать не удалось. Направление прогноза — «переполненный лонг будет фиксировать прибыль» — было верным, до 95 цена не дошла, остановилась на 98,65; цель я обозначил слишком агрессивно.
Теперь посмотрим на позиции: за этот час после открытия открытый интерес по SOXL, наоборот, вырос примерно с 183 млн до 185 млн U, а соотношение позиций на счетах всё ещё держалось около 3,2. Лонги встряхнули, но массового выхода не было. По SOXS открытый интерес снизился примерно с 6,67 млн до 6,54 млн U, а соотношение позиций на счетах выросло с 0,78 до 0,88: во время отскока стало больше желающих открыть лонг. Принудительно закрытых шортов было чуть больше 4 тысяч U — это говорит о том, что движение вызвано не массовой ликвидацией шортов, а скорее зеркальным колебанием на фоне сокращения лонгов по SOXL.
Мой взгляд:
За импульсом SOXS на открытии не гонюсь. Диапазон 46,7–46,06 — зона максимумов после открытия; если цена не пройдёт её на растущем объёме, буду считать это реакционным движением.
Если цена опустится ниже 43,51 — минимума после открытия, — импульс провалится, и рынок вернётся к дневному медленному снижению.
Условие, при котором я признаю ошибку: цена на растущем объёме снова закрепится выше 46,73, открытый интерес по SOXS одновременно вырастет, а соотношение позиций на счетах по SOXL опустится ниже 2,5. Только тогда это будет означать, что в шорты поступают новые деньги, а не просто происходит зеркальный отскок.
Одним словом: утренний прогноз о переполненных лонгах по SOXL был верным — открытие это подтвердило. Но не меняйте мнение и не бросайтесь вслед за шортовым плечом только потому, что SOXS ненадолго ушёл в плюс.
Это лишь наблюдение за рынком, не рекомендация.
Перпетуал сейчас около 44,8, за 24 часа примерно −12,3%; максимум дня — 52,35, минимум — 43,51, объём около 59,3 млн U. В 21:00 прошла свеча объёмом около 10,12 млн U: цена выросла с 43,51 до 46,06 — в четыре-пять раз больше обычных 1–2 млн U за предыдущие часы. В 22:00 цена снова коснулась 46,73, а сейчас откатилась примерно к 44,8.
Противоположная сторона рынка видна ещё яснее: в это же время SOXL резко снизился примерно со 104 до 98,65. Объём в 21:00 составил около 18,14 млн U, в 22:00 — около 9,23 млн U. Утром, когда я писал о SOXL, открытый интерес вырос с 149 млн до 175 млн, а соотношение позиций на счетах приблизилось к 4. Я говорил, что откат к 95 — это нормально, а свою ошибку признаю, только если цена закрепится выше 101,5. В итоге днём на азиатской сессии цена действительно закрепилась выше 101,5 и даже дошла до 104,89 — по моим же критериям тогда следовало признать ошибку. Но первая же волна после открытия пробила уровень закрепления: минимум составил 98,65, а 101,5 удержать не удалось. Направление прогноза — «переполненный лонг будет фиксировать прибыль» — было верным, до 95 цена не дошла, остановилась на 98,65; цель я обозначил слишком агрессивно.
Теперь посмотрим на позиции: за этот час после открытия открытый интерес по SOXL, наоборот, вырос примерно с 183 млн до 185 млн U, а соотношение позиций на счетах всё ещё держалось около 3,2. Лонги встряхнули, но массового выхода не было. По SOXS открытый интерес снизился примерно с 6,67 млн до 6,54 млн U, а соотношение позиций на счетах выросло с 0,78 до 0,88: во время отскока стало больше желающих открыть лонг. Принудительно закрытых шортов было чуть больше 4 тысяч U — это говорит о том, что движение вызвано не массовой ликвидацией шортов, а скорее зеркальным колебанием на фоне сокращения лонгов по SOXL.
Мой взгляд:
За импульсом SOXS на открытии не гонюсь. Диапазон 46,7–46,06 — зона максимумов после открытия; если цена не пройдёт её на растущем объёме, буду считать это реакционным движением.
Если цена опустится ниже 43,51 — минимума после открытия, — импульс провалится, и рынок вернётся к дневному медленному снижению.
Условие, при котором я признаю ошибку: цена на растущем объёме снова закрепится выше 46,73, открытый интерес по SOXS одновременно вырастет, а соотношение позиций на счетах по SOXL опустится ниже 2,5. Только тогда это будет означать, что в шорты поступают новые деньги, а не просто происходит зеркальный отскок.
Одним словом: утренний прогноз о переполненных лонгах по SOXL был верным — открытие это подтвердило. Но не меняйте мнение и не бросайтесь вслед за шортовым плечом только потому, что SOXS ненадолго ушёл в плюс.
Это лишь наблюдение за рынком, не рекомендация.