Когда большинство людей только начинает изучать количественную торговлю, им нравится подбирать параметры и безумно подгонять стратегию, лишь бы получить кривую капитала, на которой можно купить всю Вселенную.
Но по мере углубления исследований мы понимаем, что хорошие или плохие результаты бэктестов — вовсе не самое важное в разработке стратегии.
Ведь часто бэктест — это «сначала выстрелить, а потом нарисовать мишень»: стратегию вы строите сейчас, уже зная кое-что о прошлом.
Чтобы понять, не смотрите ли вы на настоящее из будущего, представьте себя в прошлом и спросите: смогли бы вы тогда прийти к тому же выводу, что и сейчас?
Простейший пример: допустим, я хочу купить несколько основных криптовалют и держать их. Сейчас я, возможно, открыл бы длинные позиции по BTC, ETH, SOL, BNB и ZEC. Но я выбираю эти монеты потому, что уже знаю: за последние несколько лет (или даже месяцев) они хорошо выросли.
А если вернуться в 2022 год или ещё раньше — смогли бы вы тогда выбрать те же монеты? Боюсь, даже решение просто купить BTC и держать его потребовало бы серьёзных размышлений.
Поэтому, на мой взгляд, самое важное при разработке стратегии — достаточно ли прочна её логика. Если логика убедительна, то даже если бэктест выглядит не слишком впечатляюще, результаты стратегии вне выборки могут оказаться очень хорошими. Если же логика слабая и всё держится на переобучении, то при параметре 212 можно будет купить Землю, а стоит изменить его на 213 — и капитал обнулится.
Больше размышляйте над логикой стратегии, анализируйте результаты и думайте — это всегда полезно.
Но по мере углубления исследований мы понимаем, что хорошие или плохие результаты бэктестов — вовсе не самое важное в разработке стратегии.
Ведь часто бэктест — это «сначала выстрелить, а потом нарисовать мишень»: стратегию вы строите сейчас, уже зная кое-что о прошлом.
Чтобы понять, не смотрите ли вы на настоящее из будущего, представьте себя в прошлом и спросите: смогли бы вы тогда прийти к тому же выводу, что и сейчас?
Простейший пример: допустим, я хочу купить несколько основных криптовалют и держать их. Сейчас я, возможно, открыл бы длинные позиции по BTC, ETH, SOL, BNB и ZEC. Но я выбираю эти монеты потому, что уже знаю: за последние несколько лет (или даже месяцев) они хорошо выросли.
А если вернуться в 2022 год или ещё раньше — смогли бы вы тогда выбрать те же монеты? Боюсь, даже решение просто купить BTC и держать его потребовало бы серьёзных размышлений.
Поэтому, на мой взгляд, самое важное при разработке стратегии — достаточно ли прочна её логика. Если логика убедительна, то даже если бэктест выглядит не слишком впечатляюще, результаты стратегии вне выборки могут оказаться очень хорошими. Если же логика слабая и всё держится на переобучении, то при параметре 212 можно будет купить Землю, а стоит изменить его на 213 — и капитал обнулится.
Больше размышляйте над логикой стратегии, анализируйте результаты и думайте — это всегда полезно.