Режимы волатильности меняются — должен меняться и размер позиции.
Большинство криптотрейдеров открывают позиции фиксированного размера независимо от рыночных условий. Это ошибка. Доля в 2% на спокойном трендовом рынке с низкой волатильностью сильно отличается от тех же 2%, когда реализованная волатильность резко растёт и превышает 80% в годовом исчислении. Одинаковый номинальный объём позиции несёт совершенно разный риск.
Более разумный подход: менять размер позиции обратно пропорционально волатильности.
Когда 30-дневная реализованная волатильность BTC опускается ниже 40% — это исторически спокойный режим, — можно позволить себе увеличить долю: запас до стоп-лосса меньше, а движение цены более предсказуемо. Когда волатильность поднимается выше 70–80%, соответственно уменьшайте размер позиции. Рынок даёт понять, что неопределённость выросла. Примите это во внимание.
Этот подход работает для любых активов. В бычьих режимах волатильность ETH обычно в 1,2–1,5 раза выше, чем у BTC, а в медвежьих фазах может взлетать ещё сильнее. У BNB и ADA свои особенности волатильности. Определяйте размер каждой позиции с учётом текущей реализованной волатильности актива, а не только его нарратива.
Цель — поддерживать постоянный уровень риска, а не вкладывать одинаковую сумму в долларах. Корректировка размера позиции с учётом волатильности помогает оставаться в игре при любом режиме рынка, наращивать капитал в спокойные периоды и переживать бурные.
$BTC $ETH — сначала позаботьтесь о сохранности капитала. Доходность придёт.
#CryptoTrading #RiskManagement #PositionSizing #BinanceSquare #Крипто
Большинство криптотрейдеров открывают позиции фиксированного размера независимо от рыночных условий. Это ошибка. Доля в 2% на спокойном трендовом рынке с низкой волатильностью сильно отличается от тех же 2%, когда реализованная волатильность резко растёт и превышает 80% в годовом исчислении. Одинаковый номинальный объём позиции несёт совершенно разный риск.
Более разумный подход: менять размер позиции обратно пропорционально волатильности.
Когда 30-дневная реализованная волатильность BTC опускается ниже 40% — это исторически спокойный режим, — можно позволить себе увеличить долю: запас до стоп-лосса меньше, а движение цены более предсказуемо. Когда волатильность поднимается выше 70–80%, соответственно уменьшайте размер позиции. Рынок даёт понять, что неопределённость выросла. Примите это во внимание.
Этот подход работает для любых активов. В бычьих режимах волатильность ETH обычно в 1,2–1,5 раза выше, чем у BTC, а в медвежьих фазах может взлетать ещё сильнее. У BNB и ADA свои особенности волатильности. Определяйте размер каждой позиции с учётом текущей реализованной волатильности актива, а не только его нарратива.
Цель — поддерживать постоянный уровень риска, а не вкладывать одинаковую сумму в долларах. Корректировка размера позиции с учётом волатильности помогает оставаться в игре при любом режиме рынка, наращивать капитал в спокойные периоды и переживать бурные.
$BTC $ETH — сначала позаботьтесь о сохранности капитала. Доходность придёт.
#CryptoTrading #RiskManagement #PositionSizing #BinanceSquare #Крипто