Обзор рынка за 15 октября: на корейском рынке акций сработал стоп-торг, PPI вырос на 6,3% в годовом выражении — данные оказались горячее ожиданий; BTC в течение дня опускался до 79,800, затем отскочил V-образно, но второй день подряд закрылся ниже нижней границы диапазона
【Рынок в целом】
- «BTC 82,246», +0.69%; максимум — 82,634 (16 октября, 01:00 по пекинскому времени), минимум — 79,800 (час с 21:00 15 октября; на бессрочных фьючерсах — 79,732, минимум с 18 сентября)
- Закрытие оказалось на 317 ниже нижней границы диапазона 82,563: в октябре цена уже в четвёртый раз закрылась ниже неё (8, 12, 14 и 15 октября), а также впервые два дня подряд осталась ниже. После трёх предыдущих таких случаев на следующий день цена возвращалась выше. В час с 06:00 16 октября она ненадолго достигла 82,588, но в последний час снова откатилась
- Четыре этапа за день: ① 10:22–10:28, в начале азиатской сессии ETH повёл за собой каскад ликвидаций лонгов; BTC шпилькой опустился до 80,226 и отыграл падение за полчаса. За этот час на всём рынке принудительно закрыли лонги на 285 млн долларов (ETH — 122 млн, BTC — 65 млн) ② в 20:30 вышли данные PPI, за 5 минут цена рухнула до 80,520 ③ в 21:00–22:00 цена достигла минимума 79,800; за этот час ликвидировали лонги ещё на 33,1 млн ④ в 22:00–00:00 доходность казначейских облигаций США снизилась, американские акции развернулись вверх, и BTC за два часа вернулся выше 82,000; ликвидировали шорты на 33,4 млн
- Ликвидации на Binance за весь день: лонги — 383 млн долларов / шорты — 73,6 млн; по BTC: лонги — 88,4 млн / шорты — 19,9 млн
- Открытый интерес по бессрочным фьючерсам на 07:00 16 октября — 94,329 монеты (на 08:00 15 октября — 93,117); ставка финансирования снова стала положительной, расчёт в 08:00 16 октября — +0.0054%
- Индекс страха и жадности — 63, «жадность»; предыдущее значение — 53
【PPI за сентябрь, 20:30 по пекинскому времени】
- Индекс цен конечного спроса: +1.3% за месяц (в августе +0.5%), +6.3% за год (в августе +5.6%); базовый индекс (без продуктов питания и энергоносителей): +0.7% за месяц и +5.0% за год
- Энергоносители: +10.8% за месяц и +35.5% за год; основная часть роста по-прежнему приходится на нефть
- На Kalshi вероятность повышения ставки в октябре оценивалась в 30¢ — примерно столько же, сколько утром 15 октября. Данные оказались горячее ожиданий, но оценка вероятности повышения ставки больше не росла
【Фондовые рынки】
- США: S&P 500 +0.33% (7,744.1), Nasdaq +0.08% (26,713.0), Dow Jones +1.08% (52,177.7); Philadelphia Semiconductor Index −0.88% (11,581.2), падение продолжается третий день подряд, снижение с закрытия 9 октября — −7.9%; VIX — 16.46. Деньги перетекали из полупроводниковых компаний в акции Dow Jones
- MSTR +5.6% (151.3), COIN +6.3% (183.8)
- Азия: KOSPI −7.57% (5,554), внутри дня падал на −9.05%, что привело к приостановке торгов; семь дней снижения подряд — −20.7%, от июньского максимума — −39%; Samsung −9.5%, SK Hynix −11.1%; Nikkei −4.9%, тайваньский рынок акций −3.4%, Shanghai Composite −1.6%, Hang Seng −1.0%
【Казначейские облигации США и макроэкономика】
- Доходность 10-летних облигаций — 5.09% (ранее 5.19), 30-летних — 5.43% (ранее 5.53), 5-летних — 4.90% (ранее 4.99); 2-летних — 4.77% (по данным Минфина, ранее 4.82). Несмотря на горячие данные по инфляции, казначейские облигации США заметно выросли. По сообщениям, причиной стал спрос на защитные активы из-за опасений по поводу кредитных рисков в сфере ИИ; первоисточник не найден, поэтому причинно-следственную связь не утверждаем
- Фьючерсы на золото — 4,178 (+1.7%); WTI — 96.2 (+1.1%), Brent — 105.7 (−0.3%); индекс доллара — 102.05 (ранее 102.55)
- Спотовые ETF на BTC в США (Farside): после учёта данных за 14 октября отток составил 261 млн долларов; суммарный отток с начала октября по 14 октября — около 537 млн долларов; данные по IBIT за 15 октября ещё не опубликованы
【Альткоины】
- Среди почти 100 пар к USDT с объёмом торгов свыше 5 млн долларов медианный рост составил +0.9%; выросли около 70%, примерно 20 монет прибавили более 5%
- ETH 2,442.1 (+0.8%), SOL 105.44 (+1.1%), XRP +0.2%, BNB −0.1%, DOGE −0.9%, HYPE +1.1%, UNI +3.3% (7.43), «ZEC +6.4%» (1,221), «$NEAR +7.8%» (5.26), ENA +4.7%, LINK +0.2%, AVAX +0.2%, «$STRK +12.6%» (0.0867), QNT −0.3%
- Лидеры роста: BAT +25.3%, INJ +11.4%, ZRO +10.3%, PYTH +9.5%; лидеры падения: EPIC −17.6% (делистинг 28 октября), WAL −13.1%. Причина не подтверждена первоисточником, поэтому причинно-следственную связь не утверждаем
【Семь подтверждений бычьего рынка】2/7, сигнал не активирован (данные по 14 октября)
【На что обратить внимание】BTC второй день подряд закрылся ниже 82,563; сначала следим, удержится ли уровень 79,732; сможет ли Philadelphia Semiconductor Index остановить падение; прекратят ли иностранные инвесторы продажи на KOSPI
【Рынок в целом】
- «BTC 82,246», +0.69%; максимум — 82,634 (16 октября, 01:00 по пекинскому времени), минимум — 79,800 (час с 21:00 15 октября; на бессрочных фьючерсах — 79,732, минимум с 18 сентября)
- Закрытие оказалось на 317 ниже нижней границы диапазона 82,563: в октябре цена уже в четвёртый раз закрылась ниже неё (8, 12, 14 и 15 октября), а также впервые два дня подряд осталась ниже. После трёх предыдущих таких случаев на следующий день цена возвращалась выше. В час с 06:00 16 октября она ненадолго достигла 82,588, но в последний час снова откатилась
- Четыре этапа за день: ① 10:22–10:28, в начале азиатской сессии ETH повёл за собой каскад ликвидаций лонгов; BTC шпилькой опустился до 80,226 и отыграл падение за полчаса. За этот час на всём рынке принудительно закрыли лонги на 285 млн долларов (ETH — 122 млн, BTC — 65 млн) ② в 20:30 вышли данные PPI, за 5 минут цена рухнула до 80,520 ③ в 21:00–22:00 цена достигла минимума 79,800; за этот час ликвидировали лонги ещё на 33,1 млн ④ в 22:00–00:00 доходность казначейских облигаций США снизилась, американские акции развернулись вверх, и BTC за два часа вернулся выше 82,000; ликвидировали шорты на 33,4 млн
- Ликвидации на Binance за весь день: лонги — 383 млн долларов / шорты — 73,6 млн; по BTC: лонги — 88,4 млн / шорты — 19,9 млн
- Открытый интерес по бессрочным фьючерсам на 07:00 16 октября — 94,329 монеты (на 08:00 15 октября — 93,117); ставка финансирования снова стала положительной, расчёт в 08:00 16 октября — +0.0054%
- Индекс страха и жадности — 63, «жадность»; предыдущее значение — 53
【PPI за сентябрь, 20:30 по пекинскому времени】
- Индекс цен конечного спроса: +1.3% за месяц (в августе +0.5%), +6.3% за год (в августе +5.6%); базовый индекс (без продуктов питания и энергоносителей): +0.7% за месяц и +5.0% за год
- Энергоносители: +10.8% за месяц и +35.5% за год; основная часть роста по-прежнему приходится на нефть
- На Kalshi вероятность повышения ставки в октябре оценивалась в 30¢ — примерно столько же, сколько утром 15 октября. Данные оказались горячее ожиданий, но оценка вероятности повышения ставки больше не росла
【Фондовые рынки】
- США: S&P 500 +0.33% (7,744.1), Nasdaq +0.08% (26,713.0), Dow Jones +1.08% (52,177.7); Philadelphia Semiconductor Index −0.88% (11,581.2), падение продолжается третий день подряд, снижение с закрытия 9 октября — −7.9%; VIX — 16.46. Деньги перетекали из полупроводниковых компаний в акции Dow Jones
- MSTR +5.6% (151.3), COIN +6.3% (183.8)
- Азия: KOSPI −7.57% (5,554), внутри дня падал на −9.05%, что привело к приостановке торгов; семь дней снижения подряд — −20.7%, от июньского максимума — −39%; Samsung −9.5%, SK Hynix −11.1%; Nikkei −4.9%, тайваньский рынок акций −3.4%, Shanghai Composite −1.6%, Hang Seng −1.0%
【Казначейские облигации США и макроэкономика】
- Доходность 10-летних облигаций — 5.09% (ранее 5.19), 30-летних — 5.43% (ранее 5.53), 5-летних — 4.90% (ранее 4.99); 2-летних — 4.77% (по данным Минфина, ранее 4.82). Несмотря на горячие данные по инфляции, казначейские облигации США заметно выросли. По сообщениям, причиной стал спрос на защитные активы из-за опасений по поводу кредитных рисков в сфере ИИ; первоисточник не найден, поэтому причинно-следственную связь не утверждаем
- Фьючерсы на золото — 4,178 (+1.7%); WTI — 96.2 (+1.1%), Brent — 105.7 (−0.3%); индекс доллара — 102.05 (ранее 102.55)
- Спотовые ETF на BTC в США (Farside): после учёта данных за 14 октября отток составил 261 млн долларов; суммарный отток с начала октября по 14 октября — около 537 млн долларов; данные по IBIT за 15 октября ещё не опубликованы
【Альткоины】
- Среди почти 100 пар к USDT с объёмом торгов свыше 5 млн долларов медианный рост составил +0.9%; выросли около 70%, примерно 20 монет прибавили более 5%
- ETH 2,442.1 (+0.8%), SOL 105.44 (+1.1%), XRP +0.2%, BNB −0.1%, DOGE −0.9%, HYPE +1.1%, UNI +3.3% (7.43), «ZEC +6.4%» (1,221), «$NEAR +7.8%» (5.26), ENA +4.7%, LINK +0.2%, AVAX +0.2%, «$STRK +12.6%» (0.0867), QNT −0.3%
- Лидеры роста: BAT +25.3%, INJ +11.4%, ZRO +10.3%, PYTH +9.5%; лидеры падения: EPIC −17.6% (делистинг 28 октября), WAL −13.1%. Причина не подтверждена первоисточником, поэтому причинно-следственную связь не утверждаем
【Семь подтверждений бычьего рынка】2/7, сигнал не активирован (данные по 14 октября)
【На что обратить внимание】BTC второй день подряд закрылся ниже 82,563; сначала следим, удержится ли уровень 79,732; сможет ли Philadelphia Semiconductor Index остановить падение; прекратят ли иностранные инвесторы продажи на KOSPI