Корзина AI за 7 торговых дней упала на 12%, тогда как защитные сектора выросли по всем направлениям — согласно дневному обзору Goldman Sachs, индекс S&P 500 медленно восстановился до нулевого уровня и сейчас удерживается выше 50-дневной скользящей средней (7707); ширина рынка увеличилась: выросли 355 компаний из индекса (индекс S&P без AI: SPXXAI +135 б.п.). Индекс Russell 2000 заметно опередил S&P 500, а разброс доходностей стал вторым по величине с июля.
Корзина AI (GSTMTAIP) снизилась на 270 б.п.; за последние 7 торговых дней падение составило 12%. Фактор качества (GSP1QUAL) вырос на 55 б.п., а за последний месяц — на 15%.
Рынок явно сместился в сторону защитных секторов:
Потребительские товары не первой необходимости +300 б.п.
Здравоохранение +225 б.п.
Услуги связи +200 б.п.
Потребительские товары первой необходимости +190 б.п.
Финансовый сектор +135 б.п.
Во всех этих секторах колебания превысили 1,5 стандартного отклонения.
Расширение ширины рынка сопровождается скрытыми потерями: VIP-пары хедж-фондов (GSTHVIPP) снизились на 115 б.п.; с начала отката 8 октября падение составило 10%.
Потоки средств: вчера по глобальным акциям AI (компоненты GSXGGLAI) зафиксирован второй по величине чистый отток за последний год — больше был только в июле (Z-значение -2,8); соотношение продаж длинных и коротких позиций — 3,5 к 1 (по данным Goldman Sachs PB). Индикатор настроений Goldman Sachs остаётся отрицательным уже 6 недель подряд; последнее значение — -1,3 (по состоянию на пятницу), минимальное за всё время. Совокупные длинные позиции не достигли максимума. Сделка на AI по-прежнему остаётся длинной, однако по уровню позиционирования сейчас оценивается в 6 баллов из 10 и выглядит гораздо менее перегруженной, чем в июне-июле.
На открытии торгов сектор TMT показал самую высокую активность за эту неделю, но затем она снизилась. За последние 6 торговых дней чистые продажи в TMT составили 10,5 млрд долларов.
Ликвидность: объём торгов на биржах подскочил на 45% относительно среднего за 20 дней, а объём торгов S&P 500 вырос на 37% относительно среднего за 20 дней. На ETF пришлось 31% рыночной активности; ликвидность по лучшим ценам покупки и продажи составила 8,3 млн долларов.
#美股 #高盛 #Сделка на AI
Корзина AI (GSTMTAIP) снизилась на 270 б.п.; за последние 7 торговых дней падение составило 12%. Фактор качества (GSP1QUAL) вырос на 55 б.п., а за последний месяц — на 15%.
Рынок явно сместился в сторону защитных секторов:
Потребительские товары не первой необходимости +300 б.п.
Здравоохранение +225 б.п.
Услуги связи +200 б.п.
Потребительские товары первой необходимости +190 б.п.
Финансовый сектор +135 б.п.
Во всех этих секторах колебания превысили 1,5 стандартного отклонения.
Расширение ширины рынка сопровождается скрытыми потерями: VIP-пары хедж-фондов (GSTHVIPP) снизились на 115 б.п.; с начала отката 8 октября падение составило 10%.
Потоки средств: вчера по глобальным акциям AI (компоненты GSXGGLAI) зафиксирован второй по величине чистый отток за последний год — больше был только в июле (Z-значение -2,8); соотношение продаж длинных и коротких позиций — 3,5 к 1 (по данным Goldman Sachs PB). Индикатор настроений Goldman Sachs остаётся отрицательным уже 6 недель подряд; последнее значение — -1,3 (по состоянию на пятницу), минимальное за всё время. Совокупные длинные позиции не достигли максимума. Сделка на AI по-прежнему остаётся длинной, однако по уровню позиционирования сейчас оценивается в 6 баллов из 10 и выглядит гораздо менее перегруженной, чем в июне-июле.
На открытии торгов сектор TMT показал самую высокую активность за эту неделю, но затем она снизилась. За последние 6 торговых дней чистые продажи в TMT составили 10,5 млрд долларов.
Ликвидность: объём торгов на биржах подскочил на 45% относительно среднего за 20 дней, а объём торгов S&P 500 вырос на 37% относительно среднего за 20 дней. На ETF пришлось 31% рыночной активности; ликвидность по лучшим ценам покупки и продажи составила 8,3 млн долларов.
#美股 #高盛 #Сделка на AI