В целом по рынку количество длинных и коротких позиций изначально одинаково. Почему же соотношение лонгов и шортов может отличаться от 1?
Я понимаю это так: соотношение лонгов и шортов показывает распределение позиций, а не направление цены. Если позиции особенно сильно сконцентрированы с одной стороны, обратное движение цены может привести к цепочке стоп-лоссов.
В публичной статистике Binance по фьючерсам соотношение лонгов и шортов среди аккаунтов и среди позиций крупных трейдеров рассчитывается с минимальным интервалом в 5 минут. Данные охватывают бессрочные фьючерсы Binance с маржой в USDT.
Монета в примере: $BTC — цена 81277.33 (за 24 ч: -1%).
Просто заметки по рынку. Решения о сделках принимайте самостоятельно.
Я понимаю это так: соотношение лонгов и шортов показывает распределение позиций, а не направление цены. Если позиции особенно сильно сконцентрированы с одной стороны, обратное движение цены может привести к цепочке стоп-лоссов.
В публичной статистике Binance по фьючерсам соотношение лонгов и шортов среди аккаунтов и среди позиций крупных трейдеров рассчитывается с минимальным интервалом в 5 минут. Данные охватывают бессрочные фьючерсы Binance с маржой в USDT.
Монета в примере: $BTC — цена 81277.33 (за 24 ч: -1%).
Просто заметки по рынку. Решения о сделках принимайте самостоятельно.