【Размер позиции не определяют на глаз】
Предположим, торговый капитал составляет 10 000 юаней, а максимально допустимый убыток по одной сделке — 100 юаней. Если расстояние между ценой входа и стоп-лоссом составляет 5%, размер спотовой позиции должен быть около 2 000 юаней, а не все 10 000.
Формула: размер позиции ≈ допустимый убыток ÷ расстояние до стоп-лосса в процентах.
Это инструмент планирования, а не гарантия ограничения убытков: комиссии, проскальзывание и гэпы могут увеличить потери. Риски по сильно коррелирующим позициям нужно считать в совокупности. Сначала определите условия выхода, а затем ставьте цели по прибыли.
#УправлениеРисками
Предположим, торговый капитал составляет 10 000 юаней, а максимально допустимый убыток по одной сделке — 100 юаней. Если расстояние между ценой входа и стоп-лоссом составляет 5%, размер спотовой позиции должен быть около 2 000 юаней, а не все 10 000.
Формула: размер позиции ≈ допустимый убыток ÷ расстояние до стоп-лосса в процентах.
Это инструмент планирования, а не гарантия ограничения убытков: комиссии, проскальзывание и гэпы могут увеличить потери. Риски по сильно коррелирующим позициям нужно считать в совокупности. Сначала определите условия выхода, а затем ставьте цели по прибыли.
#УправлениеРисками