Доля прибыльных сделок — 92,5%, максимальная просадка — всего 3,98%: как я торгую контрактами на американские акции, используя логику маркетмейкеров?
На графике 1 показаны результаты моей торговли контрактами на американские акции с начала августа по сегодняшний день: совокупная доходность +67,01%, доля прибыльных сделок — 92,5%, коэффициент Шарпа — 1,6. В последнее время большая часть моего торгового капитала также сосредоточена на контрактах на американские акции.
Сегодня я поделюсь стратегией краткосрочной торговли американскими акциями с высокой долей прибыльных сделок. Если вам интересно, в следующих публикациях я подробнее расскажу об этом направлении.
I. Почему анализ свечного графика часто не работает? Многие, торгуя американскими акциями на коротких таймфреймах, смотрят только на свечи. Но свечи — это всегда лишь результат движения цены, а не его причина. В основе краткосрочных движений американских акций обычно лежат два фактора:
✅ Движение на новостях: отчёты компаний, макроэкономические данные, важные политические события и т. п. (такие события происходят не каждый день).
✅ Борьба маркетмейкеров: в дни без значимых событий движение рынка в основном определяется хеджированием маркетмейкеров.
II. Как определить внутридневное направление по действиям маркетмейкеров?
В своей стратегии я сочетаю Gamma, Call Wall (уровень сопротивления по колл-опционам) и Put Wall (уровень поддержки по пут-опционам), чтобы построить двухмерную модель отслеживания настроений P/C (Put/Call) (см. график 2):
✅ Долгосрочный фон (соотношение OI P/C по открытым позициям): помогает определить, настроены ли институциональные инвесторы в целом оптимистично, нейтрально или стремятся защититься от рисков.
✅ Краткосрочная внутридневная картина (соотношение Volume P/C по объёму торгов): позволяет отследить, скупают ли розничные трейдеры и крупный капитал Call-опционы в надежде на отскок или покупают Put-опционы, чтобы обвалить рынок.
Если сопоставить эти два показателя (например, когда долгосрочные предпочтения по позициям совпадают с внутридневным ажиотажем), можно чётко определить текущий режим рынка и заранее понять, будут ли маркетмейкеры усиливать движение (например, спровоцируют резкий рост из-за Gamma Squeeze) или давить на рынок и защищать позиции.
Эта стратегия, основанная на позициях маркетмейкеров и Gamma, помогла мне добиться хорошего соотношения риска и доходности за последние два месяца.
Вам интересна такая торговая система, основанная на данных по опционам на американские акции? В следующей публикации разберём конкретные детали выставления лимитных ордеров и покупок на откатах!
На графике 1 показаны результаты моей торговли контрактами на американские акции с начала августа по сегодняшний день: совокупная доходность +67,01%, доля прибыльных сделок — 92,5%, коэффициент Шарпа — 1,6. В последнее время большая часть моего торгового капитала также сосредоточена на контрактах на американские акции.
Сегодня я поделюсь стратегией краткосрочной торговли американскими акциями с высокой долей прибыльных сделок. Если вам интересно, в следующих публикациях я подробнее расскажу об этом направлении.
I. Почему анализ свечного графика часто не работает? Многие, торгуя американскими акциями на коротких таймфреймах, смотрят только на свечи. Но свечи — это всегда лишь результат движения цены, а не его причина. В основе краткосрочных движений американских акций обычно лежат два фактора:
✅ Движение на новостях: отчёты компаний, макроэкономические данные, важные политические события и т. п. (такие события происходят не каждый день).
✅ Борьба маркетмейкеров: в дни без значимых событий движение рынка в основном определяется хеджированием маркетмейкеров.
II. Как определить внутридневное направление по действиям маркетмейкеров?
В своей стратегии я сочетаю Gamma, Call Wall (уровень сопротивления по колл-опционам) и Put Wall (уровень поддержки по пут-опционам), чтобы построить двухмерную модель отслеживания настроений P/C (Put/Call) (см. график 2):
✅ Долгосрочный фон (соотношение OI P/C по открытым позициям): помогает определить, настроены ли институциональные инвесторы в целом оптимистично, нейтрально или стремятся защититься от рисков.
✅ Краткосрочная внутридневная картина (соотношение Volume P/C по объёму торгов): позволяет отследить, скупают ли розничные трейдеры и крупный капитал Call-опционы в надежде на отскок или покупают Put-опционы, чтобы обвалить рынок.
Если сопоставить эти два показателя (например, когда долгосрочные предпочтения по позициям совпадают с внутридневным ажиотажем), можно чётко определить текущий режим рынка и заранее понять, будут ли маркетмейкеры усиливать движение (например, спровоцируют резкий рост из-за Gamma Squeeze) или давить на рынок и защищать позиции.
Эта стратегия, основанная на позициях маркетмейкеров и Gamma, помогла мне добиться хорошего соотношения риска и доходности за последние два месяца.
Вам интересна такая торговая система, основанная на данных по опционам на американские акции? В следующей публикации разберём конкретные детали выставления лимитных ордеров и покупок на откатах!