Сейчас $BTW в основном покупают на споте, OTC и спекулятивном рынке. На фьючерсах же почти все просто следуют за ростом цены и открывают лонги, а шортов очень мало — после того как многие вышли с рынка, их почти не осталось. В основном это хеджирующие ордера самих лонгистов. При этом топ-10 кошельков по-прежнему держат более 95% всего текущего предложения: только покупают и не продают. О каком балансе тут может идти речь? Поэтому цена наверняка не упадёт, а будет расти по мере сокращения количества токенов, находящихся в обращении...
Сейчас всех больше всего волнует, насколько сильно её будут сливать... На споте проблем нет, а вот с фьючерсами всё иначе. После вчерашнего случая $DOS я вспомнил, что на Binance есть механизм проверки рисков Auto-Deleveraging (ADL). Если он активируется, например, крупные держатели фиксируют прибыль и цена резко падает, а какие-то лонги ликвидируются сверх страхового фонда или нарушают баланс LONG/SHORT, этот механизм найдёт шортовые позиции, которые сочтёт подходящими для балансировки риска, и закроет их автоматически. Так что не факт, что шортисты смогут хорошо заработать и компенсировать свои потери. Поэтому внимательно следите за ситуацией и фиксируйте прибыль в наиболее подходящий момент...
P.S. По механизму ADL у каждой пары есть страховой фонд на случай ликвидаций (проще говоря, чтобы биржа не несла убытки, покрывая их общими средствами), но в случае с BTW... объём лонгов уже слишком велик по сравнению с шортами, и риск продолжает расти.