На одном и том же графике отскока с 81K до 83K одни считают, что сделки исполняются гладко, а другие сразу после входа понимают, что цена не та. Почему?
Я всё чаще думаю, что результат сделки зависит не столько от того, правильно ли ты прочитал свечной график, сколько от того, проверил ли ты состояние рынка ордеров перед выставлением заявки.
Сегодняшняя ситуация — типичный пример: в течение дня BTC отскочил от отметки около 81K и поднялся выше 82K. На первый взгляд кажется, что волатильность немного снизилась, но условия, действительно влияющие на сделку, могли ещё не восстановиться.
В одних местах уровни котировок быстро заполняются вновь, и нужный объём исполняется на первых уровнях. В других цена выглядит примерно так же, но глубина рынка не восстановилась, спред продолжает расширяться, и тот же объём постепенно исполняется по всё менее выгодным ценам. А если добавить к этому правила срабатывания, структуру комиссий, маркировочную цену и устройство буфера риска, то сделка, которая кажется тебе той же самой, на деле проходит в совершенно других условиях исполнения.
Поэтому, торгуя бессрочными контрактами, я теперь спрашиваю не только: «Можно ли торговать в этом направлении?» — но и задаю несколько более практичных вопросов:
Стабильны ли котировки на всём пути исполнения?
Не стал ли спред незаметно шире после всплеска волатильности?
До какого уровня дойдёт исполнение нужного объёма?
Не приведут ли особенности правил к тому, что результат срабатывания будет отличаться от ожидаемого?
Хватит ли заложенного буфера риска, если проскальзывание увеличится?
График подсказывает направление, а реальные издержки после исполнения сделки определяются состоянием рынка ордеров.
Именно в этом и ценность сравнительного взгляда на исполнение, который предлагает PerpEX: не в том, чтобы предсказывать рост или падение, а в том, чтобы до нажатия кнопки сравнить глубину рынка, спреды, уровни котировок и правила на разных площадках. Часто, пропустив этот шаг, ты теряешь не на направлении, а на качестве исполнения.
#BTC #ETH
Я всё чаще думаю, что результат сделки зависит не столько от того, правильно ли ты прочитал свечной график, сколько от того, проверил ли ты состояние рынка ордеров перед выставлением заявки.
Сегодняшняя ситуация — типичный пример: в течение дня BTC отскочил от отметки около 81K и поднялся выше 82K. На первый взгляд кажется, что волатильность немного снизилась, но условия, действительно влияющие на сделку, могли ещё не восстановиться.
В одних местах уровни котировок быстро заполняются вновь, и нужный объём исполняется на первых уровнях. В других цена выглядит примерно так же, но глубина рынка не восстановилась, спред продолжает расширяться, и тот же объём постепенно исполняется по всё менее выгодным ценам. А если добавить к этому правила срабатывания, структуру комиссий, маркировочную цену и устройство буфера риска, то сделка, которая кажется тебе той же самой, на деле проходит в совершенно других условиях исполнения.
Поэтому, торгуя бессрочными контрактами, я теперь спрашиваю не только: «Можно ли торговать в этом направлении?» — но и задаю несколько более практичных вопросов:
Стабильны ли котировки на всём пути исполнения?
Не стал ли спред незаметно шире после всплеска волатильности?
До какого уровня дойдёт исполнение нужного объёма?
Не приведут ли особенности правил к тому, что результат срабатывания будет отличаться от ожидаемого?
Хватит ли заложенного буфера риска, если проскальзывание увеличится?
График подсказывает направление, а реальные издержки после исполнения сделки определяются состоянием рынка ордеров.
Именно в этом и ценность сравнительного взгляда на исполнение, который предлагает PerpEX: не в том, чтобы предсказывать рост или падение, а в том, чтобы до нажатия кнопки сравнить глубину рынка, спреды, уровни котировок и правила на разных площадках. Часто, пропустив этот шаг, ты теряешь не на направлении, а на качестве исполнения.
#BTC #ETH