Заметка по графику｜$RSR ｜Ставка финансирования -2%｜Платят шорты
Сначала о определении: когда цена фьючерса выше спотовой цены, ставка обычно положительная, и платят лонги; когда она дешевле спота, ставка обычно отрицательная, и платит сторона, открывшая шорт.
Далее о трактовке: когда ставка возвращается к норме, это обычно либо происходит за счёт корректировки цены, либо из-за закрытия позиций перегруженной стороны; какой именно сценарий реализуется, видно по дальнейшим изменениям открытого интереса.
Все данные описывают уже произошедшее движение рынка, и в любой момент рынок может развернуться в противоположную сторону.
#RSR
Сначала о определении: когда цена фьючерса выше спотовой цены, ставка обычно положительная, и платят лонги; когда она дешевле спота, ставка обычно отрицательная, и платит сторона, открывшая шорт.
Далее о трактовке: когда ставка возвращается к норме, это обычно либо происходит за счёт корректировки цены, либо из-за закрытия позиций перегруженной стороны; какой именно сценарий реализуется, видно по дальнейшим изменениям открытого интереса.
Все данные описывают уже произошедшее движение рынка, и в любой момент рынок может развернуться в противоположную сторону.
#RSR