Наткнулся на CryptoSlate: в фьючерсах Kraken есть нюанс, на котором легко споткнуться — если нажать «Отменить» в течение окна задержки Maker Protection, API может вернуть успешный статус cancelled, но по истечении окна ордер всё равно может исполниться по IOC.
8 октября они распространили эту систему ещё на 61 бессрочный контракт. Лимитные ордера без post-only сначала задерживаются на несколько десятков миллисекунд, а затем попадают в книгу заявок; отмена в течение этого окна меняет их на IOC: они забирают всю доступную ликвидность, а остаток не возвращается в книгу заявок. На спотовую торговлю это не влияет; 10 самых ликвидных линейных бессрочных контрактов тоже не входят в эту систему.
Если в автоматизированной системе считать, что после успешной отмены позиция закрыта, данные могут легко разойтись. Команда также предупреждает: не размещайте повторно тот же ордер после успешной отмены.
#Kraken #Фьючерсы
8 октября они распространили эту систему ещё на 61 бессрочный контракт. Лимитные ордера без post-only сначала задерживаются на несколько десятков миллисекунд, а затем попадают в книгу заявок; отмена в течение этого окна меняет их на IOC: они забирают всю доступную ликвидность, а остаток не возвращается в книгу заявок. На спотовую торговлю это не влияет; 10 самых ликвидных линейных бессрочных контрактов тоже не входят в эту систему.
Если в автоматизированной системе считать, что после успешной отмены позиция закрыта, данные могут легко разойтись. Команда также предупреждает: не размещайте повторно тот же ордер после успешной отмены.
#Kraken #Фьючерсы