【87% сделок закрылись по стоп-лоссу】Единственная прибыльная стратегия заработала благодаря нескольким крупным победам
Единственная прибыльная стратегия в моём бэктесте имела винрейт всего 12,86% — 61 из 70 сделок закрылись с небольшим убытком по стоп-лоссу. А превратить $10k в $10,227 помогли оставшиеся 9 крупных побед. Этот контраст заслуживает большего внимания, чем любые заявления о «высоком винрейте».
Сначала цифры. Следование за трендом по методу «Черепах»: 70 сделок, винрейт 12,86%, годовая доходность +0,89%, максимальная просадка всего -7,33% — самая низкая среди всех стратегий. Для сравнения: у HODL годовая доходность +25,71%, но максимальная просадка -53,76% (капитал сократился почти вдвое); у MACD винрейт 30,51%, но годовая доходность -11,27%, а просадка -27,10%. RSI с самым высоким винрейтом (37,96%) показал годовую доходность -8,95% — тоже убыток.
За счёт чего выигрывает стратегия «Черепах»? Одной фразой: небольшие убытки и крупная прибыль. Быстро фиксировать убытки, держать их размер на сделку небольшим, а когда начинается настоящий тренд — оставаться в позиции и давать прибыли расти. 9 крупных выигрышей на трендовых движениях из 70 сделок перекрыли десятки стоп-лоссов каждый и буквально вытянули доходность в плюс. Поэтому при винрейте 12,86% эта стратегия оказалась единственной с положительной годовой доходностью и самой низкой просадкой среди всех.
Большинство людей напрямую приравнивают «высокий винрейт» к «умению зарабатывать», но эти цифры опровергают такое представление: прибыльность определяется не количеством выигрышных сделок, а тем, сколько вы зарабатываете на победах и сколько теряете на убытках. Соотношение прибыли и убытка важнее винрейта. Стратегия «Черепах» обменивает 87% стоп-лоссов на 13% крупных побед и в итоге значительно превосходит высокочастотные стратегии с винрейтом выше 30%.
Мой вывод: вместо того чтобы зацикливаться на винрейте, сначала спросите себя, заложен ли в вашу торговую стратегию принцип «забирать крупную прибыль и ограничивать убытки». Ваша торговля сейчас похожа на стратегию «Черепах» — небольшие убытки и крупная прибыль — или всё наоборот: чуть заработали — и сразу вышли, а убыток пересиживаете до последнего?
$BTC
#криптовалюта
Единственная прибыльная стратегия в моём бэктесте имела винрейт всего 12,86% — 61 из 70 сделок закрылись с небольшим убытком по стоп-лоссу. А превратить $10k в $10,227 помогли оставшиеся 9 крупных побед. Этот контраст заслуживает большего внимания, чем любые заявления о «высоком винрейте».
Сначала цифры. Следование за трендом по методу «Черепах»: 70 сделок, винрейт 12,86%, годовая доходность +0,89%, максимальная просадка всего -7,33% — самая низкая среди всех стратегий. Для сравнения: у HODL годовая доходность +25,71%, но максимальная просадка -53,76% (капитал сократился почти вдвое); у MACD винрейт 30,51%, но годовая доходность -11,27%, а просадка -27,10%. RSI с самым высоким винрейтом (37,96%) показал годовую доходность -8,95% — тоже убыток.
За счёт чего выигрывает стратегия «Черепах»? Одной фразой: небольшие убытки и крупная прибыль. Быстро фиксировать убытки, держать их размер на сделку небольшим, а когда начинается настоящий тренд — оставаться в позиции и давать прибыли расти. 9 крупных выигрышей на трендовых движениях из 70 сделок перекрыли десятки стоп-лоссов каждый и буквально вытянули доходность в плюс. Поэтому при винрейте 12,86% эта стратегия оказалась единственной с положительной годовой доходностью и самой низкой просадкой среди всех.
Большинство людей напрямую приравнивают «высокий винрейт» к «умению зарабатывать», но эти цифры опровергают такое представление: прибыльность определяется не количеством выигрышных сделок, а тем, сколько вы зарабатываете на победах и сколько теряете на убытках. Соотношение прибыли и убытка важнее винрейта. Стратегия «Черепах» обменивает 87% стоп-лоссов на 13% крупных побед и в итоге значительно превосходит высокочастотные стратегии с винрейтом выше 30%.
Мой вывод: вместо того чтобы зацикливаться на винрейте, сначала спросите себя, заложен ли в вашу торговую стратегию принцип «забирать крупную прибыль и ограничивать убытки». Ваша торговля сейчас похожа на стратегию «Черепах» — небольшие убытки и крупная прибыль — или всё наоборот: чуть заработали — и сразу вышли, а убыток пересиживаете до последнего?
$BTC
#криптовалюта