Почему два показателя соотношения лонгов и шортов по одному и тому же контракту показывают противоположные направления?
Как я это понимаю: соотношение лонгов и шортов по аккаунтам учитывает количество аккаунтов и скорее отражает настроения обычных трейдеров; соотношение лонгов и шортов по позициям крупных игроков сравнивает объёмы позиций и лучше показывает, на какую сторону ставят крупные деньги.
Соотношение лонгов и шортов по позициям крупных игроков рассчитывается для 20% пользователей с наибольшим балансом маржи: общий объём их лонговых позиций делится на общий объём шортовых.
Для справки: $BTC , текущая цена — 82947.01, изменение за 24 ч — +0.44%.

Рынок меняется очень быстро — делайте выводы самостоятельно.