За эти 15 минут STX прилично просел: цена рухнула на 2%, а объём взлетел до 5,75 от обычного уровня. Z-оценка — 2,96.
Но по-настоящему меня зацепило не падение цены, а OI: за 15 минут открытый интерес по фьючерсам снизился на 3,77%, номинально — на 648K. Типичный выход лонгистов: быков выдавливают из позиций — срабатывают стопы или они сами сокращают позиции. На часовом таймфрейме OI всё ещё в плюсе на 3,93% — если смотреть шире, позиции продолжают набирать. Так что это больше похоже на каскад ликвидаций с плечом на коротком таймфрейме.
Аномалия на уровне 99,8-го перцентиля, по всему пулу — место #2, по номинальному изменению — #10. Движение продолжается уже несколько периодов подряд, объём и OI заметно выше нормы. Дельта агрессивных сделок — -5%, соотношение покупок к продажам — 0,90: доминирует давление продавцов.
В такой ситуации я обычно не спешу подбирать актив. Когда лонги сокращают плечо, цена падает вместе с OI — это не новые шорты давят рынок, а свои же друг друга выносят. Подожду, пока OI стабилизируется.
Но по-настоящему меня зацепило не падение цены, а OI: за 15 минут открытый интерес по фьючерсам снизился на 3,77%, номинально — на 648K. Типичный выход лонгистов: быков выдавливают из позиций — срабатывают стопы или они сами сокращают позиции. На часовом таймфрейме OI всё ещё в плюсе на 3,93% — если смотреть шире, позиции продолжают набирать. Так что это больше похоже на каскад ликвидаций с плечом на коротком таймфрейме.
Аномалия на уровне 99,8-го перцентиля, по всему пулу — место #2, по номинальному изменению — #10. Движение продолжается уже несколько периодов подряд, объём и OI заметно выше нормы. Дельта агрессивных сделок — -5%, соотношение покупок к продажам — 0,90: доминирует давление продавцов.
В такой ситуации я обычно не спешу подбирать актив. Когда лонги сокращают плечо, цена падает вместе с OI — это не новые шорты давят рынок, а свои же друг друга выносят. Подожду, пока OI стабилизируется.