【Продолжение цикла «CJ: продвинутый уровень», 13/30 · статья № 41】
Отмена ордеров при обнаружении аномалии помогает снизить риск того, что они останутся неисполненными, но сама по себе не объясняет причину аномалии и не решает проблему уже открытых позиций.
При кратковременном обрыве потока данных отмена всех ордеров может помочь избежать дальнейшего риска. Но если проблема лишь в том, что один из источников рыночных данных запаздывает, бездумная отмена может отключить нормальную стратегию в самый неподходящий момент. Ещё хуже, если после отмены не записать причину срабатывания: при разборе останется только результат — «ордеры отменены».
У мер контроля рисков должны быть чёткие условия и основания: какие аномалии блокируют новые ордера, какие лишь приостанавливают изменение существующих, при каких условиях работу можно возобновить и какие состояния нужно повторно проверить перед возобновлением. Отмена ордеров — не вывод, а лишь одно из действий в процессе управления рисками.
Отмена ордеров сама по себе не удаляет записи об исполнениях, уже имеющиеся на бирже. Важно сохранять локальные условия срабатывания, запросы на отмену и ответы на них. Иначе будет известно лишь, что действие было выполнено, но не будет понятно, почему в тот момент оно было разрешено. После отмены ордеров также следует проверить, не были ли они уже исполнены и не остался ли риск по открытым позициям.
Чем автоматизированнее система, тем важнее сохранять объяснение того, «почему она поступила именно так». Иначе программа лишь кажется быстрой, а на деле превращает неизвестное в нечто, что невозможно отследить.
В следующей статье: неизвестное состояние — это ни ошибка, ни успех, а состояние, требующее отдельной обработки.
#撤单 #КонтрольРисковИсполнения
Отмена ордеров при обнаружении аномалии помогает снизить риск того, что они останутся неисполненными, но сама по себе не объясняет причину аномалии и не решает проблему уже открытых позиций.
При кратковременном обрыве потока данных отмена всех ордеров может помочь избежать дальнейшего риска. Но если проблема лишь в том, что один из источников рыночных данных запаздывает, бездумная отмена может отключить нормальную стратегию в самый неподходящий момент. Ещё хуже, если после отмены не записать причину срабатывания: при разборе останется только результат — «ордеры отменены».
У мер контроля рисков должны быть чёткие условия и основания: какие аномалии блокируют новые ордера, какие лишь приостанавливают изменение существующих, при каких условиях работу можно возобновить и какие состояния нужно повторно проверить перед возобновлением. Отмена ордеров — не вывод, а лишь одно из действий в процессе управления рисками.
Отмена ордеров сама по себе не удаляет записи об исполнениях, уже имеющиеся на бирже. Важно сохранять локальные условия срабатывания, запросы на отмену и ответы на них. Иначе будет известно лишь, что действие было выполнено, но не будет понятно, почему в тот момент оно было разрешено. После отмены ордеров также следует проверить, не были ли они уже исполнены и не остался ли риск по открытым позициям.
Чем автоматизированнее система, тем важнее сохранять объяснение того, «почему она поступила именно так». Иначе программа лишь кажется быстрой, а на деле превращает неизвестное в нечто, что невозможно отследить.
В следующей статье: неизвестное состояние — это ни ошибка, ни успех, а состояние, требующее отдельной обработки.
#撤单 #КонтрольРисковИсполнения