1. Если человек постоянно теряет весь депозит, можно ли разбогатеть, торгуя наоборот?
Если вам понравилось, поставьте лайк, сохраните и подпишитесь.
Первый во всём интернете блогер, который ведёт реальную торговлю на 1 млн U, объясняет всё с помощью математики. Если хотите повысить свой уровень торговли, обязательно досмотрите до конца.
Чтобы счёт приносил прибыль в долгосрочной перспективе, нужно одновременно выполнить два условия
Необходимы оба условия.
1. Сделки с положительным математическим ожиданием
2. Правильное управление размером позиции
Если у тебя нет положительного математического ожидания (+EV), ты будешь терять деньги независимо от того, как управляешь размером позиции.
Поскольку каждая твоя сделка имеет отрицательное математическое ожидание, в долгосрочной перспективе результат неизбежно будет всё ближе к нему.
Если в среднем терять по 0.05% в каждой сделке, то после 1000 сделок у вас останется половина капитала. Если использовать плечо 10x, то половину капитала вы потеряете всего за 100 сделок.
Если у вас есть стратегия и система с положительным EV, поздравляю: вы прошли самое трудное. Но если вы неправильно управляете размером позиции (открываете слишком большие позиции), то будете терять деньги, даже при положительном EV.
О том, что такое математическое ожидание, я уже рассказывал в предыдущих постах. О том, как создать стратегию с положительным математическим ожиданием, расскажу позже.
Теперь разберём исходный вопрос с помощью чистой математики.
1. Если человек постоянно теряет весь депозит, разбогатеешь ли ты, торгуя наоборот?
Ответ: нет, разбогатеть не получится, и вы всё равно будете терять деньги. Если человек постоянно теряет весь депозит, это не обязательно означает, что он плохо торгует. Даже при положительном математическом ожидании он может потерять весь депозит. Торгуя против него, вы, наоборот, можете открыть сделку с отрицательным математическим ожиданием и тоже потерять весь депозит. Поэтому нет смысла торговать наоборот относительно стоматолога.
Теперь объясню:
Допустим, у вас положительное математическое ожидание, вероятность выигрыша составляет 60%, вероятность проигрыша — 40%, а соотношение прибыли и убытка — 1:1. Это невероятно сильная стратегия/сделка,
Потому что твоё математическое ожидание равно 0.6*1 -0.4*1 = 0.2,
Это стратегия с EV 20%,
EV +20% почти не встречается в реальности — это слишком высокий показатель,
Даже 3% — это уже очень хороший результат для трейдера высшего уровня.
Даже если у вас EV +20%, но в каждой сделке вы рискуете 70% капитала, вы всё равно потеряете деньги. Сейчас смоделирую это в Excel — и вы сами всё увидите. Сначала задам случайное число от 0 до 1: если оно меньше 0.60, сделка прибыльная, если больше 0.60 — убыточная.
Посмотрите на рисунок 1. Если торговать так, то уже на 11-й сделке ваш счёт будет ликвидирован. Не верите — попробуйте сами посчитать в Excel.
А формула Келли позволяет рассчитать размер позиции, который математически максимизирует рост.
Попробуйте подставить числа и посмотреть, каким будет оптимальный размер позиции. Я раздам здесь 50u в виде красных конвертов. Тот, кто рассчитает оптимальный размер позиции, сможет получить награду. Если вы всё посчитали, обязательно заберите конверт и удалите ответ, иначе боты-скрипты мгновенно всё разберут.
Из этой формулы также можно вывести, что если ваш EV/математическое ожидание отрицательное, то полученное значение f* тоже будет отрицательным. Это означает, что вам не следует участвовать в этой сделке.
На следующем графике наглядно показано, что происходит при изменении f*.
Ось y показывает темп роста: если значение выше 0, счёт будет расти в долгосрочной перспективе. Оптимальное решение по формуле Келли — самая верхняя точка на графике. Как видите, если размер позиции слишком велик, то с его увеличением рост становится ниже 0, то есть отрицательным. Вот почему даже люди, умеющие торговать, могут терять деньги.
В будущем я продолжу делиться статьями, которые помогут улучшить ваши навыки торговли. В том числе расскажу о самом важном: как определить, есть ли у сделки положительное математическое ожидание, и как найти сделки/стратегии с положительным математическим ожиданием.
Если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь и поддерживайте меня донатами. Сейчас я раздаю вам конверты за свой счёт, чтобы вы могли учиться.
