$US Соотношение аккаунтов с длинными и короткими позициями по всему рынку — 0.38 (лонг 27.5% / шорт 72.5%), час назад было 0.37.
Сначала я думал, что если соотношение лонг/шорт больше 1, значит на всём рынке длинных позиций больше, чем коротких. Позже я понял: соотношение аккаунтов с длинными и короткими позициями учитывает количество людей — небольшой аккаунт и аккаунт с крупной позицией считаются одинаково. Это никак не связано с общим количеством длинных и коротких позиций на рынке: их суммарный объём всегда равен.
Объём ордера лучше рассчитывать исходя из расстояния до стоп-лосса — так гораздо надёжнее, чем выбирать наугад.
#US
Это не является торговым сигналом.
Сначала я думал, что если соотношение лонг/шорт больше 1, значит на всём рынке длинных позиций больше, чем коротких. Позже я понял: соотношение аккаунтов с длинными и короткими позициями учитывает количество людей — небольшой аккаунт и аккаунт с крупной позицией считаются одинаково. Это никак не связано с общим количеством длинных и коротких позиций на рынке: их суммарный объём всегда равен.
Объём ордера лучше рассчитывать исходя из расстояния до стоп-лосса — так гораздо надёжнее, чем выбирать наугад.
#US
Это не является торговым сигналом.