Эта математическая формула считается одним из лучших способов определить оптимальный размер позиции (Position Sizing) на основе вашего процента прибыльных сделок. Ею пользовались легенды трейдинга, такие как Эдвард Торп и Уоррен Баффет.

• Уравнение:
  \(K\%=W-\frac{(1-W)}{R}\)

  • K% = процент вашего портфеля, которым следует рисковать в одной сделке.

  • W = процент прибыльных сделок вашей стратегии (Win Rate) в виде десятичной дроби (например, 0.55, если он составляет 55%).

  • R = соотношение доходности и риска (Win/Loss Ratio).

• Почему вы выигрываете? Это математически не позволяет обнулить ваш счёт (Margin Call) во время серии убытков и максимизирует прибыль, когда рынок играет на вашей стороне