【Чем чаще торгуешь, тем больше теряешь】7 стратегий на 22 786 свечах: 0 сделок — прибыль 25,71%, 1714 сделок — убыток 11%
Мой ИИ протестировал 7 популярных стратегий на BTC на часовом графике — на 22 786 свечах (с 2024-01-16 по 2026-08-22, стартовый капитал $10k, размер позиции 10%, комиссия 0,1% за сторону). Результат выявил закономерность, противоречащую интуиции: количество сделок и годовая доходность почти строго обратно пропорциональны — стратегия с наибольшим числом сделок показала самый большой убыток.
Вот результаты 7 стратегий, расположенных по количеству сделок:
- 0 сделок (просто держать): годовая доходность +25,71%
- 70 сделок (черепаха): +0,89%
- 118 сделок (сетка): -1,44%
- 188 сделок (ICT/SMC): -1,95%
- 294 сделки (трендовая ИИ): -2,37%
- 1267 сделок (RSI): -8,95%
- 1714 сделок (MACD): -11,27%
И дело не в «низком проценте прибыльных сделок». У MACD он составляет 30,51%, у RSI — 37,96%: оба показателя намного выше, чем 12,86% у стратегии «черепаха». Но все стратегии с большим числом сделок оказались убыточными. Высокий процент прибыльных сделок не равен прибыли — эти данные показывают это предельно ясно.
В чём причина? Комиссия 0,1% за сторону при 1714 сделках означает более 3000 списаний комиссии — они полностью съедают преимущество 30% прибыльных сделок, и стратегия всё равно уходит в минус. «Процент прибыльных сделок» у высокочастотных стратегий — иллюзия: прибыльных сделок много, но каждая приносит мало, а убытки быстро ограничиваются стопами. После вычета издержек доходность становится отрицательной. Вот почему две стратегии с наименьшим количеством сделок (0 и 70) оказались единственными прибыльными.
Эти данные не доказывают, что «ничего не делать — всегда выигрышная стратегия». Но они показывают: больше сделок не значит больше прибыли. Скорее всего, так вы просто платите больше комиссии бирже и увеличиваете волатильность собственного портфеля. Сколько сделок вы совершаете в среднем за день? Вы действительно учитываете комиссии и проскальзывание — и проверяли, удалось ли вам обогнать стратегию простого удержания актива?
$BTC
#криптовалюты
Мой ИИ протестировал 7 популярных стратегий на BTC на часовом графике — на 22 786 свечах (с 2024-01-16 по 2026-08-22, стартовый капитал $10k, размер позиции 10%, комиссия 0,1% за сторону). Результат выявил закономерность, противоречащую интуиции: количество сделок и годовая доходность почти строго обратно пропорциональны — стратегия с наибольшим числом сделок показала самый большой убыток.
Вот результаты 7 стратегий, расположенных по количеству сделок:
- 0 сделок (просто держать): годовая доходность +25,71%
- 70 сделок (черепаха): +0,89%
- 118 сделок (сетка): -1,44%
- 188 сделок (ICT/SMC): -1,95%
- 294 сделки (трендовая ИИ): -2,37%
- 1267 сделок (RSI): -8,95%
- 1714 сделок (MACD): -11,27%
И дело не в «низком проценте прибыльных сделок». У MACD он составляет 30,51%, у RSI — 37,96%: оба показателя намного выше, чем 12,86% у стратегии «черепаха». Но все стратегии с большим числом сделок оказались убыточными. Высокий процент прибыльных сделок не равен прибыли — эти данные показывают это предельно ясно.
В чём причина? Комиссия 0,1% за сторону при 1714 сделках означает более 3000 списаний комиссии — они полностью съедают преимущество 30% прибыльных сделок, и стратегия всё равно уходит в минус. «Процент прибыльных сделок» у высокочастотных стратегий — иллюзия: прибыльных сделок много, но каждая приносит мало, а убытки быстро ограничиваются стопами. После вычета издержек доходность становится отрицательной. Вот почему две стратегии с наименьшим количеством сделок (0 и 70) оказались единственными прибыльными.
Эти данные не доказывают, что «ничего не делать — всегда выигрышная стратегия». Но они показывают: больше сделок не значит больше прибыли. Скорее всего, так вы просто платите больше комиссии бирже и увеличиваете волатильность собственного портфеля. Сколько сделок вы совершаете в среднем за день? Вы действительно учитываете комиссии и проскальзывание — и проверяли, удалось ли вам обогнать стратегию простого удержания актива?
$BTC
#криптовалюты