【Сначала рассчитайте возможный убыток, затем — размер покупки】
Оценка размера спотовой позиции: допустимый убыток ÷ расстояние до стоп-лосса.
Допустим, на счёте 10 000 юаней, бюджет риска на одну сделку — 50 юаней, а расстояние до стоп-лосса — 5%. Тогда размер позиции составит около 1 000 юаней, а не все 10 000.
Это лишь пример, а не рекомендация по доле средств. Комиссии и проскальзывание увеличат фактический убыток. При ценовом разрыве или недостаточной ликвидности стоп-лосс не гарантирует исполнение по заданной цене.
Позиции с высокой корреляцией следует оценивать вместе: не принимайте одинаковый риск за диверсификацию.
#УправлениеРисками
Оценка размера спотовой позиции: допустимый убыток ÷ расстояние до стоп-лосса.
Допустим, на счёте 10 000 юаней, бюджет риска на одну сделку — 50 юаней, а расстояние до стоп-лосса — 5%. Тогда размер позиции составит около 1 000 юаней, а не все 10 000.
Это лишь пример, а не рекомендация по доле средств. Комиссии и проскальзывание увеличат фактический убыток. При ценовом разрыве или недостаточной ликвидности стоп-лосс не гарантирует исполнение по заданной цене.
Позиции с высокой корреляцией следует оценивать вместе: не принимайте одинаковый риск за диверсификацию.
#УправлениеРисками