Почему высокий процент выигрышных сделок может скрывать убыточную торговую стратегию
Трейдер выигрывает в 80% своих сделок.
Другой — только в 40%.
Кто из них прибыльнее?
Большинство начинающих выберут первого трейдера.
Но профессиональные инвесторы знают: сам по себе процент выигрышных сделок мало говорит о прибыльности стратегии.
Важно соотношение средней прибыли, среднего убытка и торговых издержек.
Рассмотрим две стратегии на примере 100 сделок.
По стратегии A прибыльными оказываются 80 сделок — каждая приносит $20. Но в каждой из 20 убыточных сделок трейдер теряет $100.
Общая прибыль: $1,600.
Общие убытки: $2,000.
Итог: −$400 до вычета комиссий.
По стратегии B прибыльными оказываются 40 сделок — каждая приносит $100. В каждой из 60 убыточных сделок трейдер теряет $40.
Общая прибыль: $4,000.
Общие убытки: $2,400.
Итог: +$1,600 до вычета комиссий.
Стратегия с меньшим процентом выигрышных сделок приносит лучший результат.
Теперь учтём торговые издержки.
При условной комиссии 0,10% за спотовую торговлю совокупный торговый оборот в $200,000 принесёт $200 комиссий.
Скидка 20%, если она применима, снизит эту сумму до $160.
Новые пользователи Binance, отвечающие условиям, могут проверить реферальный код CODE2026: он может дать скидку 20% на соответствующие условиям комиссии за спотовую торговлю. Применяются действующие условия.
Но снижение комиссий не превратит плохое управление рисками в надёжное преимущество.
Профессиональные трейдеры ориентируются на математическое ожидание, а не просто на точность прогнозов.
Стратегии необязательно приносить прибыль в большинстве случаев.
Важно, чтобы прибыль от успешных сделок превышала убытки и издержки на достаточно большом числе сделок.
В трейдинге важно не столько часто оказываться правым, сколько стабильно получать прибыль.
Трейдер выигрывает в 80% своих сделок.
Другой — только в 40%.
Кто из них прибыльнее?
Большинство начинающих выберут первого трейдера.
Но профессиональные инвесторы знают: сам по себе процент выигрышных сделок мало говорит о прибыльности стратегии.
Важно соотношение средней прибыли, среднего убытка и торговых издержек.
Рассмотрим две стратегии на примере 100 сделок.
По стратегии A прибыльными оказываются 80 сделок — каждая приносит $20. Но в каждой из 20 убыточных сделок трейдер теряет $100.
Общая прибыль: $1,600.
Общие убытки: $2,000.
Итог: −$400 до вычета комиссий.
По стратегии B прибыльными оказываются 40 сделок — каждая приносит $100. В каждой из 60 убыточных сделок трейдер теряет $40.
Общая прибыль: $4,000.
Общие убытки: $2,400.
Итог: +$1,600 до вычета комиссий.
Стратегия с меньшим процентом выигрышных сделок приносит лучший результат.
Теперь учтём торговые издержки.
При условной комиссии 0,10% за спотовую торговлю совокупный торговый оборот в $200,000 принесёт $200 комиссий.
Скидка 20%, если она применима, снизит эту сумму до $160.
Новые пользователи Binance, отвечающие условиям, могут проверить реферальный код CODE2026: он может дать скидку 20% на соответствующие условиям комиссии за спотовую торговлю. Применяются действующие условия.
Но снижение комиссий не превратит плохое управление рисками в надёжное преимущество.
Профессиональные трейдеры ориентируются на математическое ожидание, а не просто на точность прогнозов.
Стратегии необязательно приносить прибыль в большинстве случаев.
Важно, чтобы прибыль от успешных сделок превышала убытки и издержки на достаточно большом числе сделок.
В трейдинге важно не столько часто оказываться правым, сколько стабильно получать прибыль.