Пятничное снижение $VIX — просто безумие: за последние 5 месяцев по пятницам было 17 дней снижения и всего 3 дня роста.
Вот как это выглядело: 2 октября −6,59%, 25 сентября −5,11%, 18 сентября −4,08%, 11 сентября −11,20%, 21 августа −5,50%, 31 июля −6,44%, 18 июня −11,06%, 12 июня −9,05%.
Всего 3 пятницы закрылись в плюсе: 4 сентября +1,47%, 17 июля +12,19%, 5 июня +39,68% (вот тогда рост был взрывным).
Вопрос: можно ли снова заработать на пятничном снижении или закономерность наконец-то перестаёт работать?
Если сегодня (в четверг) $VIX закроется на повышенных уровнях, то уже несколько месяцев наиболее вероятный сценарий на пятницу — его снижение. Но закономерности не вечны, особенно когда о них знают все.
Следите за сегодняшним закрытием. Если к пятнице $VIX подскочит, исторические данные говорят в пользу ставки на снижение. Если же он упадёт уже сегодня, потенциал этой сделки будет ниже.
В этот раз всё иначе? Возможно. Но статистика 17 к 3 — чертовски убедительная. 📉
Вот как это выглядело: 2 октября −6,59%, 25 сентября −5,11%, 18 сентября −4,08%, 11 сентября −11,20%, 21 августа −5,50%, 31 июля −6,44%, 18 июня −11,06%, 12 июня −9,05%.
Всего 3 пятницы закрылись в плюсе: 4 сентября +1,47%, 17 июля +12,19%, 5 июня +39,68% (вот тогда рост был взрывным).
Вопрос: можно ли снова заработать на пятничном снижении или закономерность наконец-то перестаёт работать?
Если сегодня (в четверг) $VIX закроется на повышенных уровнях, то уже несколько месяцев наиболее вероятный сценарий на пятницу — его снижение. Но закономерности не вечны, особенно когда о них знают все.
Следите за сегодняшним закрытием. Если к пятнице $VIX подскочит, исторические данные говорят в пользу ставки на снижение. Если же он упадёт уже сегодня, потенциал этой сделки будет ниже.
В этот раз всё иначе? Возможно. Но статистика 17 к 3 — чертовски убедительная. 📉