Никто не любит красные цифры, но вот почему мы всё равно ими делимся.
Сделка по $MSTR только что закрылась с результатом −2,8%. Убыток — и мы публикуем его в реальном времени, а не скрываем.
Что увидел алгоритм? Паттерн сжатия волатильности: ширина полос Боллинджера достигла минимума за несколько дней, одновременно с этим на младших таймфреймах наблюдалась дивергенция импульса. Согласно нашим историческим данным форвардного тестирования, в 66% случаев такая ситуация разрешается пробоем. На этот раз этого не произошло. Импульс пробоя угас, стоп-лосс сработал автоматически, позиция закрылась.
Никаких догадок и «алмазных рук». Только правила, срабатывающие при заранее заданных условиях.
Текущий скользящий интервал: 417 прибыльных сделок из 635 = 66% выигрышных сделок. Исторически максимальная просадка достигала примерно 73%. Выглядит не очень, но такова честная реальность систематической торговли — и время каждой сделки зафиксировано, её можно проверить по тикеру.
Преимущество не в том, чтобы никогда не проигрывать. Оно в том, чтобы терять мало и стабильно выигрывать на протяжении сотен сделок.
Полная открытая статистика — в профиле.
Что для вас сложнее: следовать системе во время просадки или понять, когда сама система нуждается в корректировке?
$MSTR #ТорговыеСистемы
Сделка по $MSTR только что закрылась с результатом −2,8%. Убыток — и мы публикуем его в реальном времени, а не скрываем.
Что увидел алгоритм? Паттерн сжатия волатильности: ширина полос Боллинджера достигла минимума за несколько дней, одновременно с этим на младших таймфреймах наблюдалась дивергенция импульса. Согласно нашим историческим данным форвардного тестирования, в 66% случаев такая ситуация разрешается пробоем. На этот раз этого не произошло. Импульс пробоя угас, стоп-лосс сработал автоматически, позиция закрылась.
Никаких догадок и «алмазных рук». Только правила, срабатывающие при заранее заданных условиях.
Текущий скользящий интервал: 417 прибыльных сделок из 635 = 66% выигрышных сделок. Исторически максимальная просадка достигала примерно 73%. Выглядит не очень, но такова честная реальность систематической торговли — и время каждой сделки зафиксировано, её можно проверить по тикеру.
Преимущество не в том, чтобы никогда не проигрывать. Оно в том, чтобы терять мало и стабильно выигрывать на протяжении сотен сделок.
Полная открытая статистика — в профиле.
Что для вас сложнее: следовать системе во время просадки или понять, когда сама система нуждается в корректировке?
$MSTR #ТорговыеСистемы