【🧮 Арифметика риска 10-07】Один и тот же рынок, но разное плечо — словно два разных вида
$BTC Текущая цена: 83,824｜Дневной ATR(14) = 1,899, то есть 2.27% от текущей цены
Переводим на простой язык: обычные колебания в 2.3% за день — дело привычное, и для этого не нужны никакие новости.
▬ Что на самом деле означает плечо (на примере расстояния до ликвидации 4.5%, то есть плеча 20x)
· 4.5% ÷ 2.27% = 2.0 ATR — не выдержать даже обычного дневного колебания
· Проверено на данных за 5.2 года с часовым интервалом (45,822 точек входа): если открыть лонг с плечом 20x в случайный момент и просто держать позицию, вероятность ликвидации в течение 24 часов составит 10.3%
· Иными словами: даже если вы угадали направление, в 1 случае из 10 вас всё равно ликвидирует в тот же день — независимо от того, верно ли вы определили направление; ликвидация происходит раньше, чем ваш прогноз успевает сработать
▬ Стоимость удержания позиции (деньги, которые теряются даже при неизменной цене)
· Годовая ставка финансирования -4.9%, расчёт каждые 8 часов → за день лонг обойдётся в 0.013%
· Базис бессрочного контракта/спота -0.042%
· По результатам тестирования нашей собственной стратегии (16 монет, 47 сделок): комиссии и проскальзывание съедают 0.115R на сделку — 48% валовой прибыли. Издержки определённы, направление — нет.
▬ Позиция
· Номинальный OI — 8.1B, за последние 24 часа -0.36%
· Диапазон за последние 12 дней: 82,563 ~ 87,220; текущая цена находится на уровне 27% диапазона
▬ Вывод только один
Риск 1~2% на сделку — и даже после 200 сделок вы почти наверняка не обнулитесь; риск 20% на сделку — верная гибель. Направление определяет, сколько вы заработаете, размер позиции — останетесь ли вы в игре.
Всё выше основано на открытых данных и нашей собственной статистике и не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения и несите ответственность самостоятельно.
$BTC
$BTC Текущая цена: 83,824｜Дневной ATR(14) = 1,899, то есть 2.27% от текущей цены
Переводим на простой язык: обычные колебания в 2.3% за день — дело привычное, и для этого не нужны никакие новости.
▬ Что на самом деле означает плечо (на примере расстояния до ликвидации 4.5%, то есть плеча 20x)
· 4.5% ÷ 2.27% = 2.0 ATR — не выдержать даже обычного дневного колебания
· Проверено на данных за 5.2 года с часовым интервалом (45,822 точек входа): если открыть лонг с плечом 20x в случайный момент и просто держать позицию, вероятность ликвидации в течение 24 часов составит 10.3%
· Иными словами: даже если вы угадали направление, в 1 случае из 10 вас всё равно ликвидирует в тот же день — независимо от того, верно ли вы определили направление; ликвидация происходит раньше, чем ваш прогноз успевает сработать
▬ Стоимость удержания позиции (деньги, которые теряются даже при неизменной цене)
· Годовая ставка финансирования -4.9%, расчёт каждые 8 часов → за день лонг обойдётся в 0.013%
· Базис бессрочного контракта/спота -0.042%
· По результатам тестирования нашей собственной стратегии (16 монет, 47 сделок): комиссии и проскальзывание съедают 0.115R на сделку — 48% валовой прибыли. Издержки определённы, направление — нет.
▬ Позиция
· Номинальный OI — 8.1B, за последние 24 часа -0.36%
· Диапазон за последние 12 дней: 82,563 ~ 87,220; текущая цена находится на уровне 27% диапазона
▬ Вывод только один
Риск 1~2% на сделку — и даже после 200 сделок вы почти наверняка не обнулитесь; риск 20% на сделку — верная гибель. Направление определяет, сколько вы заработаете, размер позиции — останетесь ли вы в игре.
Всё выше основано на открытых данных и нашей собственной статистике и не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения и несите ответственность самостоятельно.
$BTC