Увеличили стоп-лосс вдвое — почему нужно заново пересчитать размер позиции?
Расстояние до стоп-лосса и размер позиции — части одной задачи по управлению риском. В учебных материалах CME по управлению размером позиции порядок действий изложен чётко: сначала определить уровень, на котором торговая идея теряет силу, затем решить, каким риском вы готовы пожертвовать, и только после этого рассчитать размер позиции.
Простой пример без учёта комиссий: допустим, вы готовы рискнуть 100 долларами, а разница между ценой входа в BTC и ценой стоп-лосса составляет 1000 долларов. Тогда размер позиции — 0,1 BTC. Если в новой рыночной структуре стоп-лосс должен находиться на расстоянии 2000 долларов, при том же допустимом риске размер позиции составит всего 0,05 BTC.
Если оставить размер позиции равным 0,1 BTC, ожидаемый убыток из-за изменения цены вырастет до 200 долларов. Цена получила немного больше пространства для движения, но риск для капитала уже удвоился.
Я отдельно записываю, «что покажет, что моя оценка неверна» и «какой максимальный риск я готов принять», а затем связываю эти два условия размером позиции. Нельзя ради сохранения прежней позиции после убытка снова и снова передвигать уровень, на котором торговая идея теряет силу, и называть это первоначальным планом.
Это соотношение применимо к BTC, ETH и SOL, но при расчёте фактического размера позиции также нужно учитывать размер контракта и минимальный объём ордера. Комиссии, гэпы и проскальзывание могут привести к тому, что реальный убыток превысит допустимый.
Более широкий стоп-лосс может быть оправдан другой структурой сделки. Но в таком случае нужно заново рассчитать размер позиции, а не автоматически увеличивать допустимый убыток.
$BTC $ETH $SOL
Нажмите на мой аватар, чтобы посмотреть мои сделки в реальном времени
Расстояние до стоп-лосса и размер позиции — части одной задачи по управлению риском. В учебных материалах CME по управлению размером позиции порядок действий изложен чётко: сначала определить уровень, на котором торговая идея теряет силу, затем решить, каким риском вы готовы пожертвовать, и только после этого рассчитать размер позиции.
Простой пример без учёта комиссий: допустим, вы готовы рискнуть 100 долларами, а разница между ценой входа в BTC и ценой стоп-лосса составляет 1000 долларов. Тогда размер позиции — 0,1 BTC. Если в новой рыночной структуре стоп-лосс должен находиться на расстоянии 2000 долларов, при том же допустимом риске размер позиции составит всего 0,05 BTC.
Если оставить размер позиции равным 0,1 BTC, ожидаемый убыток из-за изменения цены вырастет до 200 долларов. Цена получила немного больше пространства для движения, но риск для капитала уже удвоился.
Я отдельно записываю, «что покажет, что моя оценка неверна» и «какой максимальный риск я готов принять», а затем связываю эти два условия размером позиции. Нельзя ради сохранения прежней позиции после убытка снова и снова передвигать уровень, на котором торговая идея теряет силу, и называть это первоначальным планом.
Это соотношение применимо к BTC, ETH и SOL, но при расчёте фактического размера позиции также нужно учитывать размер контракта и минимальный объём ордера. Комиссии, гэпы и проскальзывание могут привести к тому, что реальный убыток превысит допустимый.
Более широкий стоп-лосс может быть оправдан другой структурой сделки. Но в таком случае нужно заново рассчитать размер позиции, а не автоматически увеличивать допустимый убыток.
$BTC $ETH $SOL
Нажмите на мой аватар, чтобы посмотреть мои сделки в реальном времени
