Трейдер с долей прибыльных сделок 40% может обойти трейдера с долей 70%. Большинство людей слышат это и думают, что тут какой-то подвох. Но его нет.
Доля прибыльных сделок отвечает на один вопрос: как часто вы оказываетесь правы. Она ничего не говорит о единственном вопросе, который действительно определяет, растёт ли счёт: сколько вы зарабатываете, когда оказываетесь правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь.
Доля прибыльных сделок 70%, достигнутая за счёт небольших, нервных фиксаций прибыли и затягивания убыточных сделок, будет медленно опустошать счёт: за чередой удачных на вид зелёных месяцев последует один убыточный месяц, который сотрёт всю прибыль. Доля прибыльных сделок 40%, достигнутая за счёт быстрого закрытия убыточных сделок и удержания прибыльных, может принести огромную прибыль, ведь достаточно, чтобы три удачные сделки перевесили семь небольших убытков.
Вот почему, если смотреть только на долю прибыльных сделок, почти ничего нельзя сказать о том, хороший ли перед вами трейдер. Два трейдера могут оказываться правы в 60% случаев, но получать совершенно противоположные результаты: один мало зарабатывает на удачных сделках и много теряет на неудачных, а другой много зарабатывает на удачных и мало теряет на неудачных.
На самом деле важнее всего математическое ожидание. Средняя прибыль, умноженная на долю прибыльных сделок, минус средний убыток, умноженный на долю убыточных сделок. Это единственное число показывает, чего стоит стратегия на дистанции в сто сделок. Одна лишь доля прибыльных сделок даже близко не даёт полного ответа.
Изображение: торговая таблица, в которой трейдеру удалось провести серию прибыльных сделок, но затем одна сделка уничтожила значительную часть полученной прибыли.
Перестаньте спрашивать, как часто вы оказываетесь правы. Начните спрашивать, сколько на самом деле стоит ваша правота.
$BTC
$ETH
$SPCX
Доля прибыльных сделок отвечает на один вопрос: как часто вы оказываетесь правы. Она ничего не говорит о единственном вопросе, который действительно определяет, растёт ли счёт: сколько вы зарабатываете, когда оказываетесь правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь.
Доля прибыльных сделок 70%, достигнутая за счёт небольших, нервных фиксаций прибыли и затягивания убыточных сделок, будет медленно опустошать счёт: за чередой удачных на вид зелёных месяцев последует один убыточный месяц, который сотрёт всю прибыль. Доля прибыльных сделок 40%, достигнутая за счёт быстрого закрытия убыточных сделок и удержания прибыльных, может принести огромную прибыль, ведь достаточно, чтобы три удачные сделки перевесили семь небольших убытков.
Вот почему, если смотреть только на долю прибыльных сделок, почти ничего нельзя сказать о том, хороший ли перед вами трейдер. Два трейдера могут оказываться правы в 60% случаев, но получать совершенно противоположные результаты: один мало зарабатывает на удачных сделках и много теряет на неудачных, а другой много зарабатывает на удачных и мало теряет на неудачных.
На самом деле важнее всего математическое ожидание. Средняя прибыль, умноженная на долю прибыльных сделок, минус средний убыток, умноженный на долю убыточных сделок. Это единственное число показывает, чего стоит стратегия на дистанции в сто сделок. Одна лишь доля прибыльных сделок даже близко не даёт полного ответа.
Изображение: торговая таблица, в которой трейдеру удалось провести серию прибыльных сделок, но затем одна сделка уничтожила значительную часть полученной прибыли.
Перестаньте спрашивать, как часто вы оказываетесь правы. Начните спрашивать, сколько на самом деле стоит ваша правота.
$BTC
$ETH
$SPCX
