【Рыночный барометр】Как количественные фонды опережают рынок, действуя «заранее, вопреки тренду и правильно»#Quant
С начала года компьютерные хедж-фонды, следующие за трендами, извлекли выгоду из резких колебаний рынка, в том числе из обвала облигаций в сентябре и скачка цен на нефть перед началом войны с Ираном. По словам инсайдеров, их способность открывать короткие позиции по облигациям и ставкам помогла им добиться успеха на фоне того, что диверсификационные преимущества, обычно обеспечиваемые портфелями с распределением 60/40, исчезли.
$CTA.ETF 🤩🤩🤩😅😅😅😊😊😊😊😊😊