Все оставшиеся стратегии прибыльны — почему же первоначально вложенные средства всё равно оказались в минусе?
Оценивая результаты, я сначала задаю вопрос, который часто упускают: что стало со стратегиями, которые перестали показывать?
Рассмотрим полностью вымышленный пример. Десять стратегий в один и тот же день получили по 10 000 юаней, без дополнительных вложений. Пять принесли 20% прибыли и по-прежнему отображаются; остальные пять после убытка в 30% прекратили работу, а остаток средств пролежал в наличных до конца периода наблюдения.
Если смотреть только на пять оставшихся, средняя доходность составит 20%. Но если учесть все десять изначальных стратегий, общий капитал сократится со 100 000 до 95 000 юаней — общий убыток составит 5%. Ни одна из отображаемых кривых доходности не сфальсифицирована, но выборка изменилась — и вывод стал противоположным.
Это называется систематической ошибкой выжившего. В одном препринте за март 2026 года, посвящённом акциям малой капитализации Индии, также сравниваются результаты бэктестов для нынешних компаний в индексе и его исторических участников. Конкретные выводы этого исследования нельзя напрямую переносить на крипторынок, но оно напоминает о необходимости учитывать выбывшие стратегии.
Оценивая торговые стратегии BTC, ETH и SOL, я прежде всего обращаю внимание на то, можно ли восстановить полный список вариантов, доступных в тот момент, и фактические убытки или прибыль на момент прекращения работы. Если записей о выходе нет, нельзя утверждать, что среднее значение для стратегий, демонстрируемых сегодня, отражает результат случайного выбора одной из них в самом начале.
Сначала зафиксируйте начальную точку и состав выборки, а затем сравнивайте доходность. На втором изображении — фото из материалов по исследованию торговли; человек и экран не являются доказательством реальной торговли с этого аккаунта.
$BTC $ETH $SOL
Нажмите на мой аватар, чтобы посмотреть реальную торговлю по сигналам
Оценивая результаты, я сначала задаю вопрос, который часто упускают: что стало со стратегиями, которые перестали показывать?
Рассмотрим полностью вымышленный пример. Десять стратегий в один и тот же день получили по 10 000 юаней, без дополнительных вложений. Пять принесли 20% прибыли и по-прежнему отображаются; остальные пять после убытка в 30% прекратили работу, а остаток средств пролежал в наличных до конца периода наблюдения.
Если смотреть только на пять оставшихся, средняя доходность составит 20%. Но если учесть все десять изначальных стратегий, общий капитал сократится со 100 000 до 95 000 юаней — общий убыток составит 5%. Ни одна из отображаемых кривых доходности не сфальсифицирована, но выборка изменилась — и вывод стал противоположным.
Это называется систематической ошибкой выжившего. В одном препринте за март 2026 года, посвящённом акциям малой капитализации Индии, также сравниваются результаты бэктестов для нынешних компаний в индексе и его исторических участников. Конкретные выводы этого исследования нельзя напрямую переносить на крипторынок, но оно напоминает о необходимости учитывать выбывшие стратегии.
Оценивая торговые стратегии BTC, ETH и SOL, я прежде всего обращаю внимание на то, можно ли восстановить полный список вариантов, доступных в тот момент, и фактические убытки или прибыль на момент прекращения работы. Если записей о выходе нет, нельзя утверждать, что среднее значение для стратегий, демонстрируемых сегодня, отражает результат случайного выбора одной из них в самом начале.
Сначала зафиксируйте начальную точку и состав выборки, а затем сравнивайте доходность. На втором изображении — фото из материалов по исследованию торговли; человек и экран не являются доказательством реальной торговли с этого аккаунта.
$BTC $ETH $SOL
Нажмите на мой аватар, чтобы посмотреть реальную торговлю по сигналам
