В конвертере стратегий, над которым я работаю, при проверке одной сложной стратегии обнаружилось, что индикаторы объёма были заменены ценовыми индикаторами. Также выяснилось, что расчёт размера позиции обходит предусмотренный для этого компонент.

Эти выводы требуют решения трейдера. Правило, использующее объём, и правило, использующее цену, опираются на разные рыночные данные. Кроме того, изменение способа расчёта размера ордера может изменить уровень риска, даже если сигнал остался прежним.

Бэктест такой версии всё ещё может быть полезен. Он покажет результаты стратегии, полученной в ходе преобразования, включая сделанные замены. Но он не позволит установить, как показала бы себя исходная стратегия. В отчёте о преобразовании эти изменения должны быть чётко обозначены, чтобы трейдер мог решить, приемлемы ли они или их нужно исправить.