Если вся прибыль — от лучшей сделки, значит ли это, что стратегия ненадёжна?
Если убрать лучшую сделку, доходность сразу становится отрицательной — это действительно повод задуматься. Но объявлять стратегию бесполезной только на этом основании — значит, возможно, неверно понимать, за счёт чего она приносит прибыль.
Представим чисто гипотетический пример: ведём учёт в единицах риска R фиксированного денежного размера. Двадцать сделок в сумме принесли 5R: лучшая сделка дала 8R, а остальные девятнадцать вместе принесли убыток в 3R. Эта выборка показывает, что прибыль сильно сконцентрирована, но сама по себе не доказывает, что в будущем стратегия обязательно будет убыточной. И она не доказывает, что следующая сделка непременно принесёт большую прибыль.
Некоторые трендовые стратегии изначально рассчитаны на то, что несколько крупных движений перекроют множество неудачных попыток. Если ради красивой статистики за месяц начать досрочно закрывать все прибыльные позиции, можно случайно отсечь именно ту часть, за счёт которой стратегия работает. С другой стороны, если крупная прибыль получена благодаря увеличению позиции с нарушением правил, её нельзя использовать как доказательство эффективности обычных правил.
В своём разборе я сохраняю общий результат и отдельно показываю вклад нескольких самых прибыльных сделок, проверяя, были ли они совершены по одним и тем же правилам и в рамках одного и того же бюджета риска. Также важно посмотреть, возникали ли похожие возможности на разных этапах рынка и можно ли было выдержать убытки в период ожидания.
В курсе CME по математике трейдинга особое внимание уделяется средней прибыли и среднему убытку. Анализируя эти средние значения, стоит дополнительно спросить: «Какие сделки подняли среднее?» — так картина будет полнее.
Изучая стратегии для BTC, ETH и SOL, не считайте несколько крупных выигрышей изъяном, но и не принимайте одну удачную сделку за доказательство долгосрочного мастерства.
Второе изображение — иллюстративное фото ситуации для разбора, не моя реальная сделка.
$BTC $ETH $SOL
Нажмите на мой аватар, чтобы посмотреть мои сделки в реальном времени с торговыми сигналами
Если убрать лучшую сделку, доходность сразу становится отрицательной — это действительно повод задуматься. Но объявлять стратегию бесполезной только на этом основании — значит, возможно, неверно понимать, за счёт чего она приносит прибыль.
Представим чисто гипотетический пример: ведём учёт в единицах риска R фиксированного денежного размера. Двадцать сделок в сумме принесли 5R: лучшая сделка дала 8R, а остальные девятнадцать вместе принесли убыток в 3R. Эта выборка показывает, что прибыль сильно сконцентрирована, но сама по себе не доказывает, что в будущем стратегия обязательно будет убыточной. И она не доказывает, что следующая сделка непременно принесёт большую прибыль.
Некоторые трендовые стратегии изначально рассчитаны на то, что несколько крупных движений перекроют множество неудачных попыток. Если ради красивой статистики за месяц начать досрочно закрывать все прибыльные позиции, можно случайно отсечь именно ту часть, за счёт которой стратегия работает. С другой стороны, если крупная прибыль получена благодаря увеличению позиции с нарушением правил, её нельзя использовать как доказательство эффективности обычных правил.
В своём разборе я сохраняю общий результат и отдельно показываю вклад нескольких самых прибыльных сделок, проверяя, были ли они совершены по одним и тем же правилам и в рамках одного и того же бюджета риска. Также важно посмотреть, возникали ли похожие возможности на разных этапах рынка и можно ли было выдержать убытки в период ожидания.
В курсе CME по математике трейдинга особое внимание уделяется средней прибыли и среднему убытку. Анализируя эти средние значения, стоит дополнительно спросить: «Какие сделки подняли среднее?» — так картина будет полнее.
Изучая стратегии для BTC, ETH и SOL, не считайте несколько крупных выигрышей изъяном, но и не принимайте одну удачную сделку за доказательство долгосрочного мастерства.
Второе изображение — иллюстративное фото ситуации для разбора, не моя реальная сделка.
$BTC $ETH $SOL
Нажмите на мой аватар, чтобы посмотреть мои сделки в реальном времени с торговыми сигналами
