После своей неудачной сделки с плечом я наконец села считать, а не просто «чувствовать», какое движение цены выдержит моя позиция😅.
Формула простая, но я долго её игнорировала: расстояние до ликвидации примерно равно 100%, делённым на размер плеча. При х3 это около 33% движения против позиции, при х10 — уже всего 10%, при х20 — только 5%.
Что из этого следует на практике:
— чем выше плечо, тем меньше обычного рыночного «шума» нужно, чтобы тебя выбило, — и это не аномалия, а обычная дневная волатильность $BTC ;
— размер позиции стоит рассчитывать не исходя из того, «сколько я хочу заработать», а исходя из того, какое расстояние до ликвидации действительно комфортно при обычных движениях этого актива;
— поддерживающая маржа тоже играет роль: ликвидация часто наступает немного раньше теоретической границы, поэтому закладывать запас необходимо, а не рассчитывать впритык.
Теперь перед входом у меня есть простой личный чек-лист: какое плечо, какое расстояние до ликвидации в процентах, выдержит ли это расстояние типичное дневное движение $BTC за последнее время. Если ответ «нет» — уменьшаю плечо или сумму, а не надеюсь на удачу.
Это не инвестиционная рекомендация — просто мои расчёты😉.
Вы рассчитываете расстояние до ликвидации или ориентируетесь интуитивно?👇
$BTC #Futures
Формула простая, но я долго её игнорировала: расстояние до ликвидации примерно равно 100%, делённым на размер плеча. При х3 это около 33% движения против позиции, при х10 — уже всего 10%, при х20 — только 5%.
Что из этого следует на практике:
— чем выше плечо, тем меньше обычного рыночного «шума» нужно, чтобы тебя выбило, — и это не аномалия, а обычная дневная волатильность $BTC ;
— размер позиции стоит рассчитывать не исходя из того, «сколько я хочу заработать», а исходя из того, какое расстояние до ликвидации действительно комфортно при обычных движениях этого актива;
— поддерживающая маржа тоже играет роль: ликвидация часто наступает немного раньше теоретической границы, поэтому закладывать запас необходимо, а не рассчитывать впритык.
Теперь перед входом у меня есть простой личный чек-лист: какое плечо, какое расстояние до ликвидации в процентах, выдержит ли это расстояние типичное дневное движение $BTC за последнее время. Если ответ «нет» — уменьшаю плечо или сумму, а не надеюсь на удачу.
Это не инвестиционная рекомендация — просто мои расчёты😉.
Вы рассчитываете расстояние до ликвидации или ориентируетесь интуитивно?👇
$BTC #Futures
