◆ Еженедельный прогноз · Тенденции на следующую неделю
Bonsoir. Добро пожаловать на канал Wall Street High Wealth Invest.
Вечер добрый — по структуре месячного графика посмотрим общую тенденцию на следующую неделю.
【Ключевой вывод】
На следующей неделе в целом ожидается боковик с небольшим перевесом в сторону роста. Структура месячных графиков S&P 500 и Nasdaq по-прежнему находится выше 10-месячных средних. Исторически при такой же структуре вероятность роста на следующей неделе немного выше, чем падения, но преимущество незначительное.
【Месячная структура】
· S&P 500: выше MA10 (+6.8%) ｜ в этом месяце +0.7% ｜ на следующей неделе ↑51% ↓27% в среднем без изменения 23% (n=196)
· Nasdaq: выше MA10 (+9.8%) ｜ в этом месяце +0.7% ｜ на следующей неделе ↑49% ↓32% в среднем без изменения 19% (n=196)
· Russell 2000: выше MA10 (+2.4%) ｜ в этом месяце +1.4% ｜ на следующей неделе ↑49% ↓35% в среднем без изменения 15% (n=79)
· BTC: выше MA10 (+15.4%) ｜ в этом месяце +1.5% ｜ на следующей неделе ↑47% ↓37% в среднем без изменения 16% (n=125)
· ETH: выше MA10 (+20.4%) ｜ в этом месяце +0.1% ｜ на следующей неделе ↑43% ↓40% в среднем без изменения 17% (n=102)
【Американские акции】
Текущая цена S&P 500 на 6.8% выше 10-месячной средней, в этом месяце +0.7%, в прошлом месяце +0.2% — это зона Consolidation на высоких уровнях. Исторически при такой же структуре на следующей неделе рост составляет около 51%, падение — около 27%, без изменений — около 23% (выборка 196 недель). Nasdaq выше средней на 9.8%, в этом месяце +0.7%, в прошлом месяце +3.2%. При такой же структуре рост — около 49%, падение — около 32%, без изменений — около 19% (выборка 196 недель). Оценки по-прежнему сильно чувствительны к ставкам; Fed сохраняет Hawkish позицию — это ключевая переменная, подавляющая расширение мультипликаторов. Приведённые выше — это исторические частоты; они не являются гарантией прогноза.
【Акции малой капитализации】
Russell 2000 выше 10-месячной средней на 2.4%, в этом месяце +1.4%, в прошлом месяце -5.0% — по сравнению с «большим рынком» заметно слабее. Исторически при такой же структуре на следующей неделе рост составляет около 49%, падение — около 35%, без изменений — около 15% (выборка 79 недель). Акции малой капитализации сильнее реагируют на стоимость финансирования; в среде, где ставки не смягчаются, капитал охотнее остаётся там, где поток денежных средств более определён — в «большом рынке».
【Крипто】
BTC: текущая цена выше 10-месячной средней на 15.4%, в этом месяце +1.5%, в прошлом месяце +6.4%. При такой же структуре на следующей неделе рост — около 47%, падение — около 37%, без изменений — около 16% (выборка 125 недель). ETH выше средней на 20.4%, в этом месяце +0.1%, в прошлом месяце +8.8%. При такой же структуре рост — около 43%, падение — около 40%, без изменений — около 17% (выборка 102 недели). Отклонение от средних у обоих уже заметное: структура у BTC сильнее, чем у ETH; ETH в этом месяце почти без движения, импульс отстаёт. Исторически при такой же структуре частота падений на следующей неделе у обоих близка к или превышает 40%; это историческая частота и не является гарантией прогноза.
【Рекомендация по позициям】
Исходя из этого, на следующей неделе мы сохраняем примерно равновесное по «лонгам/шортам» и слегка Long распределение, без намеренного наращивания Leverage. Чем дальше отклонение от средней, тем больше позиций следует оставлять под сценарий Pullback, а не гнаться за ростом.
Примечание: вероятности — это исторические частоты «следующей недели» по итогам последних 10 лет при одинаковой месячной структуре (рост/падение/без изменений), а не гарантия для следующей недели.
$BTC #BTC #Macro
Ваш личный советник на Wall Street.
Bonne soirée.
Bonsoir. Добро пожаловать на канал Wall Street High Wealth Invest.
Вечер добрый — по структуре месячного графика посмотрим общую тенденцию на следующую неделю.
【Ключевой вывод】
На следующей неделе в целом ожидается боковик с небольшим перевесом в сторону роста. Структура месячных графиков S&P 500 и Nasdaq по-прежнему находится выше 10-месячных средних. Исторически при такой же структуре вероятность роста на следующей неделе немного выше, чем падения, но преимущество незначительное.
【Месячная структура】
· S&P 500: выше MA10 (+6.8%) ｜ в этом месяце +0.7% ｜ на следующей неделе ↑51% ↓27% в среднем без изменения 23% (n=196)
· Nasdaq: выше MA10 (+9.8%) ｜ в этом месяце +0.7% ｜ на следующей неделе ↑49% ↓32% в среднем без изменения 19% (n=196)
· Russell 2000: выше MA10 (+2.4%) ｜ в этом месяце +1.4% ｜ на следующей неделе ↑49% ↓35% в среднем без изменения 15% (n=79)
· BTC: выше MA10 (+15.4%) ｜ в этом месяце +1.5% ｜ на следующей неделе ↑47% ↓37% в среднем без изменения 16% (n=125)
· ETH: выше MA10 (+20.4%) ｜ в этом месяце +0.1% ｜ на следующей неделе ↑43% ↓40% в среднем без изменения 17% (n=102)
【Американские акции】
Текущая цена S&P 500 на 6.8% выше 10-месячной средней, в этом месяце +0.7%, в прошлом месяце +0.2% — это зона Consolidation на высоких уровнях. Исторически при такой же структуре на следующей неделе рост составляет около 51%, падение — около 27%, без изменений — около 23% (выборка 196 недель). Nasdaq выше средней на 9.8%, в этом месяце +0.7%, в прошлом месяце +3.2%. При такой же структуре рост — около 49%, падение — около 32%, без изменений — около 19% (выборка 196 недель). Оценки по-прежнему сильно чувствительны к ставкам; Fed сохраняет Hawkish позицию — это ключевая переменная, подавляющая расширение мультипликаторов. Приведённые выше — это исторические частоты; они не являются гарантией прогноза.
【Акции малой капитализации】
Russell 2000 выше 10-месячной средней на 2.4%, в этом месяце +1.4%, в прошлом месяце -5.0% — по сравнению с «большим рынком» заметно слабее. Исторически при такой же структуре на следующей неделе рост составляет около 49%, падение — около 35%, без изменений — около 15% (выборка 79 недель). Акции малой капитализации сильнее реагируют на стоимость финансирования; в среде, где ставки не смягчаются, капитал охотнее остаётся там, где поток денежных средств более определён — в «большом рынке».
【Крипто】
BTC: текущая цена выше 10-месячной средней на 15.4%, в этом месяце +1.5%, в прошлом месяце +6.4%. При такой же структуре на следующей неделе рост — около 47%, падение — около 37%, без изменений — около 16% (выборка 125 недель). ETH выше средней на 20.4%, в этом месяце +0.1%, в прошлом месяце +8.8%. При такой же структуре рост — около 43%, падение — около 40%, без изменений — около 17% (выборка 102 недели). Отклонение от средних у обоих уже заметное: структура у BTC сильнее, чем у ETH; ETH в этом месяце почти без движения, импульс отстаёт. Исторически при такой же структуре частота падений на следующей неделе у обоих близка к или превышает 40%; это историческая частота и не является гарантией прогноза.
【Рекомендация по позициям】
Исходя из этого, на следующей неделе мы сохраняем примерно равновесное по «лонгам/шортам» и слегка Long распределение, без намеренного наращивания Leverage. Чем дальше отклонение от средней, тем больше позиций следует оставлять под сценарий Pullback, а не гнаться за ростом.
Примечание: вероятности — это исторические частоты «следующей недели» по итогам последних 10 лет при одинаковой месячной структуре (рост/падение/без изменений), а не гарантия для следующей недели.
$BTC #BTC #Macro
Ваш личный советник на Wall Street.
Bonne soirée.
