Если в журнале зафиксированных заявок (order book) нет объяснения сделки, я бы прежде всего хотел понять, что именно было записано.

У Bybit есть два разных снимка, которые важно различать. Обычный снимок не включает ордера на улучшение цены для розничных клиентов (Retail Price Improvement) — это отдельный класс ордеров на бирже. Другой отчёт показывает их объём вместе с обычными ордерами. Добавление дополнительных ценовых уровней из первого снимка не превратит его во второй.

Для тех, кто воспроизводит рынок (replay), это меняет ход расследования. Прежде чем корректировать смоделированные исполнения, чтобы они соответствовали реальной сделке, проверьте, включает ли запись тот тип ордеров, который вы пытаетесь учесть.

У отдельного снимка есть и другие исключения, поэтому он не является полным журналом всех ордеров. Ни один из снимков сам по себе не подсказывает, почему конкретная сделка исполнилась, или мог ли ваш ордер сопоставиться с котировками. Но проверка источника говорит вам, какие категории ордеров ваш replay вообще может увидеть в первую очередь.