◆ Дневной мониторинг рисков · 04.10
Здравствуйте. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
Добрый день.
【Ключевой вывод】
За последние 24 часа риск в основном был связан со «сжатием шортов» (short squeeze), а не с полным deleveraging. Индекс Fear & Greed — 65, он находится в зоне Greed: эмоции скорее горячие, но не экстремальные. Наша позиция такова: Consolidation (период стабилизации) ещё не завершён — не гонимся за ростом.
【Риск-панель】
· Fear & Greed Index: 65 (Greed)
· Ликвидации за 24ч: 249 млн долларов｜Long 86 млн｜Short 163 млн
· Пиковый период: 04.10 01:00, шорт BTCUSDT был ликвидирован на 52 млн
· Open Interest: BTC 8,25 млрд долларов｜ETH 6,25 млрд долларов
【Классификация по ликвидациям】
· «Маджи» продолжает наращивать лонги HYPE и PUMP, общий нереализованный убыток вырос до 450 тыс. долларов
Наша классификация: это был скорее шейкаут в пользу шортов. Суммарные ликвидации лонгов за 24 часа — 860 тыс. долларов, шортов — 1,63 млн долларов; шорты оказались «выбиты» сильнее. Самый концентрированный всплеск пришёлся на один час по BTCUSDT: шортов ликвидировали на 520 тыс. долларов, лонгов — ноль. Это означает, что Leverage был переполнен на стороне Short, поэтому направленная чистка не выглядит неожиданной. Поскольку «Маджи» продолжает докупать HYPE и PUMP лонгами и Unrealized PnL увеличился до 450 тыс. долларов, мы воспринимаем это только как пример настроений и индикатор скученности позиций; это не сигнал к следованию. Данные по ликвидациям говорят о распределении кредитного плеча, а не о направлении.
【Ончейн и Meme】
· Некий крупный кит купил BTC на 10,27 млн долларов в ожидании отскока, средняя цена открытия — 84 918,9 долларов
· Анализ: в BTC стоит следить за поддержкой около 8,25 млн долларов; если кит снова начнёт «подбирать дно», возможен шанс на отскок
Наша классификация: на ончейне появилась сделка BTC Long на 10,27 млн долларов со средней ценой открытия 84 918,9 доллара — это тестовый набор позиций крупным игроком рядом с уровнем поддержки, при этом к складывающимся акциям подключаются более «терпеливые» деньги вместо краткосрочных. Увеличение в секторе Meme отражает настроение и «переток ликвидности»: приходит быстро и уходит так же быстро. Ценность этого в том, что оно показывает температуру рынка, а не даёт возможности для распределения. Open Interest по BTCUSDT и ETHUSDT составляет 8,25 и 6,25 млрд долларов соответственно: запас Leverage всё ещё высок, и любой резкий импульс в любом направлении может снова триггерить Liquidation.
【Макро-связки】
На макроуровне нет поддержки для продолжительного расширения риск-активов. Доходность 10-летних U.S. Treasuries выросла до 5,277%, дневной прирост — 4 б.п.; DXY — 101,9, за месяц +2,79%. Рынок оценивает, что ФРС в октябре оставит ставку без изменений — 77,9%; протокол следующей встречи, как ожидается, подчеркнёт опасения по поводу Inflation. Это продолжение Hawkish-дисциплины — и мы к этому относимся позитивно: рост, «собранный» за счёт ожиданий Rate Cut, в итоге нужно будет вернуть. BTC сейчас 84 871, за 24 часа +0,14%. На фоне одновременного укрепления доходностей и DXY ему удалось удержаться у нуля — это уже признак относительной устойчивости, но отрицательная корреляция между ними не исчезла, просто временно компенсируется ончейн-покупками.
【Рекомендации по позиции】
Для новых входов сохраняем низкое Leverage: риск на одну сделку — не более 1% от портфеля, а Stop Loss заранее ставим в районе 82 500 долларов. По уже открытым позициям из-за дневной волатильности ничего менять не нужно, но следует проверить буфер по марже. Индекс Fear & Greed на уровне 65 в зоне Greed означает, что давление на пассивное сокращение при снижении больше, чем мотивация гнаться за ростом при движении вверх — такая асимметрия неблагоприятна для наращивания. Мы склоняемся к ожиданию более полноценного Consolidation, а затем уже обсуждать направление.
$BTC #BTC #Liquidations
Ваш частный советник с Уолл-стрит.
Добрый день.
Здравствуйте. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
Добрый день.
【Ключевой вывод】
За последние 24 часа риск в основном был связан со «сжатием шортов» (short squeeze), а не с полным deleveraging. Индекс Fear & Greed — 65, он находится в зоне Greed: эмоции скорее горячие, но не экстремальные. Наша позиция такова: Consolidation (период стабилизации) ещё не завершён — не гонимся за ростом.
【Риск-панель】
· Fear & Greed Index: 65 (Greed)
· Ликвидации за 24ч: 249 млн долларов｜Long 86 млн｜Short 163 млн
· Пиковый период: 04.10 01:00, шорт BTCUSDT был ликвидирован на 52 млн
· Open Interest: BTC 8,25 млрд долларов｜ETH 6,25 млрд долларов
【Классификация по ликвидациям】
· «Маджи» продолжает наращивать лонги HYPE и PUMP, общий нереализованный убыток вырос до 450 тыс. долларов
Наша классификация: это был скорее шейкаут в пользу шортов. Суммарные ликвидации лонгов за 24 часа — 860 тыс. долларов, шортов — 1,63 млн долларов; шорты оказались «выбиты» сильнее. Самый концентрированный всплеск пришёлся на один час по BTCUSDT: шортов ликвидировали на 520 тыс. долларов, лонгов — ноль. Это означает, что Leverage был переполнен на стороне Short, поэтому направленная чистка не выглядит неожиданной. Поскольку «Маджи» продолжает докупать HYPE и PUMP лонгами и Unrealized PnL увеличился до 450 тыс. долларов, мы воспринимаем это только как пример настроений и индикатор скученности позиций; это не сигнал к следованию. Данные по ликвидациям говорят о распределении кредитного плеча, а не о направлении.
【Ончейн и Meme】
· Некий крупный кит купил BTC на 10,27 млн долларов в ожидании отскока, средняя цена открытия — 84 918,9 долларов
· Анализ: в BTC стоит следить за поддержкой около 8,25 млн долларов; если кит снова начнёт «подбирать дно», возможен шанс на отскок
Наша классификация: на ончейне появилась сделка BTC Long на 10,27 млн долларов со средней ценой открытия 84 918,9 доллара — это тестовый набор позиций крупным игроком рядом с уровнем поддержки, при этом к складывающимся акциям подключаются более «терпеливые» деньги вместо краткосрочных. Увеличение в секторе Meme отражает настроение и «переток ликвидности»: приходит быстро и уходит так же быстро. Ценность этого в том, что оно показывает температуру рынка, а не даёт возможности для распределения. Open Interest по BTCUSDT и ETHUSDT составляет 8,25 и 6,25 млрд долларов соответственно: запас Leverage всё ещё высок, и любой резкий импульс в любом направлении может снова триггерить Liquidation.
【Макро-связки】
На макроуровне нет поддержки для продолжительного расширения риск-активов. Доходность 10-летних U.S. Treasuries выросла до 5,277%, дневной прирост — 4 б.п.; DXY — 101,9, за месяц +2,79%. Рынок оценивает, что ФРС в октябре оставит ставку без изменений — 77,9%; протокол следующей встречи, как ожидается, подчеркнёт опасения по поводу Inflation. Это продолжение Hawkish-дисциплины — и мы к этому относимся позитивно: рост, «собранный» за счёт ожиданий Rate Cut, в итоге нужно будет вернуть. BTC сейчас 84 871, за 24 часа +0,14%. На фоне одновременного укрепления доходностей и DXY ему удалось удержаться у нуля — это уже признак относительной устойчивости, но отрицательная корреляция между ними не исчезла, просто временно компенсируется ончейн-покупками.
【Рекомендации по позиции】
Для новых входов сохраняем низкое Leverage: риск на одну сделку — не более 1% от портфеля, а Stop Loss заранее ставим в районе 82 500 долларов. По уже открытым позициям из-за дневной волатильности ничего менять не нужно, но следует проверить буфер по марже. Индекс Fear & Greed на уровне 65 в зоне Greed означает, что давление на пассивное сокращение при снижении больше, чем мотивация гнаться за ростом при движении вверх — такая асимметрия неблагоприятна для наращивания. Мы склоняемся к ожиданию более полноценного Consolidation, а затем уже обсуждать направление.
$BTC #BTC #Liquidations
Ваш частный советник с Уолл-стрит.
Добрый день.
