6 стратегий, из них 5 со Шарпом < 0: ты терпишь просадку -53%, а получаешь не так уж много
Сначала покажу свои цифры: BTC/USDT, 1 час, период с 2024-01-16 по 2026-08-22 — 22786 свечей, капитал $10,000. Я посчитал Шарп всех 6 самых распространённых стратегий: положительными оказались только 2:
• HODL: Шарп 0.71 (+81.19%)
• Черепаха: Шарп 0.23 (+2.27%)
• Сетка: Шарп -0.29
• ICT/SMC: Шарп -0.52
• AI-тренд: Шарп -0.56
• RSI, возврат к среднему: Шарп -2.01
• MACD: Шарп -2.52
HODL не считается стратегией, поэтому среди 6 стратегий 5 со Шарпом отрицательным.
Что значит «Шарп отрицательный»? Одной фразой: ты берёшь на себя часть риска, а взамен получаешь отрицательную доходность — по сути, просто бесплатно терпишь волатильность и ещё доплачиваешь. Многие «стратегии с положительной доходностью» вроде как в плюс, но если Шарп отрицательный, значит это держалось на удаче и волатильности. Стоит рынку поменяться — и всё вскрывается.
Почему розничные трейдеры почти не смотрят на Шарп? Потому что он менее интуитивен, чем «сколько заработал». Но Шарп — это и есть настоящий ответ на вопрос: «Ты выдержишь эту доходность?» Две стратегии с годовой доходностью 20%: у одной Шарп 1.5 и просадка 10%, у другой Шарп 0.3 и просадка 40% — первую ты сможешь удержать, вторую ты, скорее всего, сольёшь на самом низу, а 20% для тебя не имеет значения.
Практический шаг: отдай последовательность дневных доходностей ИИ, и дай одну команду — «Посчитай годовой коэффициент Шарпа для этой серии дневных доходностей». Стратегии со Шарпом < 0, даже если бэктест выглядит красиво, считай, что их не существует.
Проверяй стратегию с помощью ИИ: смотри на Шарп, просадку и доходность бок о бок. Доходность — это следствие, а Шарп и просадка — это предпосылки того, сможешь ли ты «съесть» этот результат.
Ты уже считал Шарп своей стратегии? Напиши в комментариях число — посмотрю, на каком ты «уровне воды».
$BTC #крипто
Смысл отрицательного Шарпа таков: ты принял волатильность, но не получил соответствующую компенсацию. То «положительная доходность» — не заслуга стратегии, а то, что ты меняешь просадку на результат.
Если у набора стратегий Шарп отрицательный, то каждый «заработанный цент» получается потому, что ты дополнительно взял на себя риск. Твои стратегии сейчас со Шарпом положительным или отрицательным?
Сначала покажу свои цифры: BTC/USDT, 1 час, период с 2024-01-16 по 2026-08-22 — 22786 свечей, капитал $10,000. Я посчитал Шарп всех 6 самых распространённых стратегий: положительными оказались только 2:
• HODL: Шарп 0.71 (+81.19%)
• Черепаха: Шарп 0.23 (+2.27%)
• Сетка: Шарп -0.29
• ICT/SMC: Шарп -0.52
• AI-тренд: Шарп -0.56
• RSI, возврат к среднему: Шарп -2.01
• MACD: Шарп -2.52
HODL не считается стратегией, поэтому среди 6 стратегий 5 со Шарпом отрицательным.
Что значит «Шарп отрицательный»? Одной фразой: ты берёшь на себя часть риска, а взамен получаешь отрицательную доходность — по сути, просто бесплатно терпишь волатильность и ещё доплачиваешь. Многие «стратегии с положительной доходностью» вроде как в плюс, но если Шарп отрицательный, значит это держалось на удаче и волатильности. Стоит рынку поменяться — и всё вскрывается.
Почему розничные трейдеры почти не смотрят на Шарп? Потому что он менее интуитивен, чем «сколько заработал». Но Шарп — это и есть настоящий ответ на вопрос: «Ты выдержишь эту доходность?» Две стратегии с годовой доходностью 20%: у одной Шарп 1.5 и просадка 10%, у другой Шарп 0.3 и просадка 40% — первую ты сможешь удержать, вторую ты, скорее всего, сольёшь на самом низу, а 20% для тебя не имеет значения.
Практический шаг: отдай последовательность дневных доходностей ИИ, и дай одну команду — «Посчитай годовой коэффициент Шарпа для этой серии дневных доходностей». Стратегии со Шарпом < 0, даже если бэктест выглядит красиво, считай, что их не существует.
Проверяй стратегию с помощью ИИ: смотри на Шарп, просадку и доходность бок о бок. Доходность — это следствие, а Шарп и просадка — это предпосылки того, сможешь ли ты «съесть» этот результат.
Ты уже считал Шарп своей стратегии? Напиши в комментариях число — посмотрю, на каком ты «уровне воды».
$BTC #крипто
Смысл отрицательного Шарпа таков: ты принял волатильность, но не получил соответствующую компенсацию. То «положительная доходность» — не заслуга стратегии, а то, что ты меняешь просадку на результат.
Если у набора стратегий Шарп отрицательный, то каждый «заработанный цент» получается потому, что ты дополнительно взял на себя риск. Твои стратегии сейчас со Шарпом положительным или отрицательным?