Согласно CNBC, активность опционов по ETF State Street Utilities Select Sector SPDR (XLU) и фьючерсам на SOFR указывала на то, что некоторые трейдеры готовились к отскоку на рынке облигаций, поскольку в четверг доходности U.S. bond yields снизились. В XLU объем опционов вырос в 10 раз по сравнению со средним значением за 30 дней после того, как трейдер продал 5 000 пут-опционов со страйком 39 с экспирацией в середине января за $695 000 и такое же количество колл-опционов со страйком 42 за $400 000 — сделка, которая делает ставку на то, что фонд останется выше $39 и ниже $42 к сроку исполнения.

Позже в тот же день трейдер купил 100 000 контрактов мартовского колл-спрэда 96/96.12 по фьючерсам на SOFR примерно за $4,4 млн. Эта позиция подразумевает, что краткосрочные ставки могут вернуться к уровням, не наблюдавшимся с июня. Сделки были совершены на фоне того, что iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) показал лучший внутридневной рост как минимум за месяц, а 10-летняя доходность поднялась выше 5,3% и затем развернулась, рассказал трейдер с площадки.