$SCR Эта сделка за 15 минут напрямую уронила почти на 6 пунктов: объём вынесли в 1,5 раза, OI синхронно просел на 4%, а номинал уменьшился на 370 тысяч U。
Типичный пример чего? Де-леверидж у лонгов. Это не то, что пришли новые шорты и начали давить — это сами лонги в стакане не выдержали и при сокращении позиции начали активно покупать/продавать; коэффициент активной покупки — 0,88, активная продажа чуть-чуть в плюсе, но нет такого «ливневого» панического сброса。
Интересно другое: аномальный квантиль по OI дошёл до 99,4%, это второе значение во всём пуле. Когда эти данные появились, я на секунду завис — ликвидность SCR в обычное время ведь так себе: оборот за 24 часа всего 41M. Такая степень аномалии «не должна» была достаться именно ему.
Но ставка финансирования всё ещё висит на недавних высоких уровнях. Это означает: перед тем как устроили просадку, лонги были переполнены и «платили», а потом их зачистили.
OI за 1 час всё ещё слегка положительный — значит, кто-то на этом уровне подбирает. Я не уверен, это был лоу-ботинг или хеджирование, но в такой структуре я не буду спешить с покупкой от отскока. Подождём, пока OI стабилизируется.
Типичный пример чего? Де-леверидж у лонгов. Это не то, что пришли новые шорты и начали давить — это сами лонги в стакане не выдержали и при сокращении позиции начали активно покупать/продавать; коэффициент активной покупки — 0,88, активная продажа чуть-чуть в плюсе, но нет такого «ливневого» панического сброса。
Интересно другое: аномальный квантиль по OI дошёл до 99,4%, это второе значение во всём пуле. Когда эти данные появились, я на секунду завис — ликвидность SCR в обычное время ведь так себе: оборот за 24 часа всего 41M. Такая степень аномалии «не должна» была достаться именно ему.
Но ставка финансирования всё ещё висит на недавних высоких уровнях. Это означает: перед тем как устроили просадку, лонги были переполнены и «платили», а потом их зачистили.
OI за 1 час всё ещё слегка положительный — значит, кто-то на этом уровне подбирает. Я не уверен, это был лоу-ботинг или хеджирование, но в такой структуре я не буду спешить с покупкой от отскока. Подождём, пока OI стабилизируется.