◆ Дневной мониторинг рисков · 01 октября
Здравствуйте. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
Добрый день.
【Ключевой вывод】
За последние 24 часа риск в основном проявлялся в форме шорта-сьема (short squeeze), а не полного закрытия позиций (full liquidation/clearing). Индекс Fear & Greed равен 74 — он по-прежнему в зоне Greed, настроение скорее перегретое. Наша позиция: не гнаться, ждать Consolidation, чтобы получить более выгодное место.
【Риск-дашборд】
· Fear & Greed Index: 74 (Greed)
· 24ч Liquidation: 55,55 млн долларов｜Long 21,36 млн｜Short 34,18 млн
· Пиковый временной отрезок: 30-09 20:00, шорт BTCUSDT ликвидировали на 14,13 млн
· Open Interest: BTC 8,02 млрд долларов｜ETH 6,22 млрд долларов
【Классификация ликвидаций】
· В сети распространилось, что Gate ошибочно отправила выплаты по бессрочным контрактам BEN, из-за чего шорт-позиции попали в ликвидацию с коссальным (тысячекратным) эффектом
Наша классификация: это был скорее shakeout в пользу шортов. За последние 24 часа суммарные ликвидации по лонгам составили 21,36 млн долларов, по шортам — 34,18 млн; шорты пострадали сильнее. Самый концентрированный всплеск пришёлся на 30-09 20:00 для BTCUSDT: шорты ликвидировали на 14,13 млн, лонги — всего на 0,2 млн, что говорит о переполненности плеча на стороне шорта; односторонняя чистка — не выглядит неожиданной. Ошибочная выплата на Gate привела к тысячекратной ликвидации шортов по BEN — это сбой платформы, используется лишь как эмоциональный пример и не является сигналом направления. Данные по ликвидациям показывают степень «перенабитости» плеча, а не направление.
【On-chain и Meme】
· Renzo Finance выпустила новый продукт/категорию Renzo Basis, с акцентом на то, что риск на 100% верифицируем on-chain
· Renzo ответила на инцидент безопасности MetaMask: риск Basis и ликвидность можно полностью проверить on-chain; на текущий момент в очереди на вывод — лишь 214,75 stETH
· Некой адрес в предрассветные часы «докупил» на 40,28 млн долларов ETH; сейчас плавающий убыток 0,33 млн
Наша классификация: Renzo запустила Basis и подчеркнула, что риск на 100% подтверждаем on-chain. В ответ на инцидент безопасности MetaMask они заявили, что в очереди на вывод находится только 214,75 stETH, то есть масштаб ограничен — это скорее продуктовая подача, а не ликвидностный инцидент. Некий адрес в предрассветные часы докупил ETH на 4,028 млн долларов, сейчас его Unrealized PnL в минусе на 33 тыс. долларов — это пример того, как розничные средства набирают позицию во время Pullback; «кэш» переключается от краткосрочных адресов к адресам с более длинным горизонтом. Ценность Meme и нарративных активов — в подсказке температуре настроений, а не в том, чтобы это было готовой возможностью для размещения (конфигурации).
【Макро-связь】
Связь макро и крипты — очевидна. Доходность 10-летних U.S. Treasuries выросла до 5,293%, за день +3,8 базисного пункта; DXY коснулся двухмесячного максимума — 101,62. Протоколы заседания Банка Японии подтвердили, что фокус политики — не допустить, чтобы Inflation вышла за целевые ориентиры. Это «ястребиная» комбинация: повышается ставка-«знаменатель» для оценки риск-активов. BTC на 83,844, за 24 часа +0,26%. На фоне одновременного укрепления доходностей и доллара он удерживается, что говорит о том, что давление продаж ограничено, но и макро-поддержки для роста не хватает. Наши ожидания смягчения ставок (Rate Cut) и QE остаются разочарованием: рост, «накачанный» ликвидностью, в итоге придётся отдать.
【Рекомендации по позиции】
Для новых входов сохраняйте низкое Leverage: риск на одну сделку — не более 1% от объёма портфеля. Предпочитайте Limit Order, а не догоняющий вход по рынку. Уже имеющиеся позиции в зоне Greed при Fear & Greed Index 74 докупать не стоит. Можно рассмотреть установку TP на более значимую часть роста и перенести Stop Loss выше цены входа (над стоимостью/точкой безубыточности).
$BTC #BTC #Liquidations
Your private advisor on Wall Street.
Bon après-midi.
Здравствуйте. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
Добрый день.
【Ключевой вывод】
За последние 24 часа риск в основном проявлялся в форме шорта-сьема (short squeeze), а не полного закрытия позиций (full liquidation/clearing). Индекс Fear & Greed равен 74 — он по-прежнему в зоне Greed, настроение скорее перегретое. Наша позиция: не гнаться, ждать Consolidation, чтобы получить более выгодное место.
【Риск-дашборд】
· Fear & Greed Index: 74 (Greed)
· 24ч Liquidation: 55,55 млн долларов｜Long 21,36 млн｜Short 34,18 млн
· Пиковый временной отрезок: 30-09 20:00, шорт BTCUSDT ликвидировали на 14,13 млн
· Open Interest: BTC 8,02 млрд долларов｜ETH 6,22 млрд долларов
【Классификация ликвидаций】
· В сети распространилось, что Gate ошибочно отправила выплаты по бессрочным контрактам BEN, из-за чего шорт-позиции попали в ликвидацию с коссальным (тысячекратным) эффектом
Наша классификация: это был скорее shakeout в пользу шортов. За последние 24 часа суммарные ликвидации по лонгам составили 21,36 млн долларов, по шортам — 34,18 млн; шорты пострадали сильнее. Самый концентрированный всплеск пришёлся на 30-09 20:00 для BTCUSDT: шорты ликвидировали на 14,13 млн, лонги — всего на 0,2 млн, что говорит о переполненности плеча на стороне шорта; односторонняя чистка — не выглядит неожиданной. Ошибочная выплата на Gate привела к тысячекратной ликвидации шортов по BEN — это сбой платформы, используется лишь как эмоциональный пример и не является сигналом направления. Данные по ликвидациям показывают степень «перенабитости» плеча, а не направление.
【On-chain и Meme】
· Renzo Finance выпустила новый продукт/категорию Renzo Basis, с акцентом на то, что риск на 100% верифицируем on-chain
· Renzo ответила на инцидент безопасности MetaMask: риск Basis и ликвидность можно полностью проверить on-chain; на текущий момент в очереди на вывод — лишь 214,75 stETH
· Некой адрес в предрассветные часы «докупил» на 40,28 млн долларов ETH; сейчас плавающий убыток 0,33 млн
Наша классификация: Renzo запустила Basis и подчеркнула, что риск на 100% подтверждаем on-chain. В ответ на инцидент безопасности MetaMask они заявили, что в очереди на вывод находится только 214,75 stETH, то есть масштаб ограничен — это скорее продуктовая подача, а не ликвидностный инцидент. Некий адрес в предрассветные часы докупил ETH на 4,028 млн долларов, сейчас его Unrealized PnL в минусе на 33 тыс. долларов — это пример того, как розничные средства набирают позицию во время Pullback; «кэш» переключается от краткосрочных адресов к адресам с более длинным горизонтом. Ценность Meme и нарративных активов — в подсказке температуре настроений, а не в том, чтобы это было готовой возможностью для размещения (конфигурации).
【Макро-связь】
Связь макро и крипты — очевидна. Доходность 10-летних U.S. Treasuries выросла до 5,293%, за день +3,8 базисного пункта; DXY коснулся двухмесячного максимума — 101,62. Протоколы заседания Банка Японии подтвердили, что фокус политики — не допустить, чтобы Inflation вышла за целевые ориентиры. Это «ястребиная» комбинация: повышается ставка-«знаменатель» для оценки риск-активов. BTC на 83,844, за 24 часа +0,26%. На фоне одновременного укрепления доходностей и доллара он удерживается, что говорит о том, что давление продаж ограничено, но и макро-поддержки для роста не хватает. Наши ожидания смягчения ставок (Rate Cut) и QE остаются разочарованием: рост, «накачанный» ликвидностью, в итоге придётся отдать.
【Рекомендации по позиции】
Для новых входов сохраняйте низкое Leverage: риск на одну сделку — не более 1% от объёма портфеля. Предпочитайте Limit Order, а не догоняющий вход по рынку. Уже имеющиеся позиции в зоне Greed при Fear & Greed Index 74 докупать не стоит. Можно рассмотреть установку TP на более значимую часть роста и перенести Stop Loss выше цены входа (над стоимостью/точкой безубыточности).
$BTC #BTC #Liquidations
Your private advisor on Wall Street.
Bon après-midi.
