#BitMine以太坊持仓突破600万枚
На текущем этапе работы рынка данные по позициям институциональных инвесторов вызвали обсуждения. Если рассматривать ситуацию с точки зрения исполнения сделок, сначала — качественная оценка: в целом направление события скорее нейтральное с небольшим уклоном в сторону бычьего сценария. Оно не меняет структуру краткосрочной ликвидности, но продолжающиеся докупки на институциональном уровне будут обеспечивать долгосрочную поддержку с точки зрения ликвидности и рыночных настроений.
Ручные трейдеры, сталкиваясь с подобными новостями, в первую очередь часто думают: «входить или нет?». Размер позиции зависит от эмоций, а не от правил. Если настроены позитивно — увеличивают долю, если сомневаются — снижают. После серии убытков некоторые даже временно меняют правила. Те, кто пишет код, знают: человек — самая ненадёжная переменная.
Логика, по которой количественные системы разбирают такие случаи, очень прямолинейна: сначала определяется риск на одну сделку, затем устанавливается верхний предел по общему объёму позиций, и в конце алгоритм распределяет размер позиции. Подобные ситуации многократно проверялись в бэктестах: управление позициями, движимое эмоциями, в долгосрочной перспективе всегда даёт отрицательное матожидание. Логика работы программы здесь такова: превратить вопрос «сколько купить» в математическую задачу, а не в проблему психологии.
Движение крупных денег само по себе не является сигналом. По-настоящему стоит задуматься о другом: можно ли ваши правила управления капиталом записать в виде кода? Если правила опираются на «ощущения», в экстремальной рыночной ситуации они перестанут работать.
Ваш размер позиции определяется «на чувстве» или существует чёткий набор правил расчёта? Если предоставить программе распределять позиции, где, по-вашему, главная сложность?
Направляющий призыв к действию:
Я — господин Дикий Конь (MrQuants), основатель и главный разработчик CubeQuants — количественной платформы. Подписывайтесь на меня и продолжайте разбирать проблемы исполнения торгов и риск-менеджмента с программной (процедурной) точки зрения.
(В обычное время я охватываю: анализ количественных данных, планирование стратегий вплоть до разработки полного стека системы; также участвую в настройке стратегий, в сотрудничестве по линии OEM «Magical Cube Quant» и каналов. Это лишь описание профессионального фона и не является инвестиционной рекомендацией.)
#魔方量化 #CubeQuants #MrQuants #野马先生 #количественная_трейдинг #ETH #资金管理
На текущем этапе работы рынка данные по позициям институциональных инвесторов вызвали обсуждения. Если рассматривать ситуацию с точки зрения исполнения сделок, сначала — качественная оценка: в целом направление события скорее нейтральное с небольшим уклоном в сторону бычьего сценария. Оно не меняет структуру краткосрочной ликвидности, но продолжающиеся докупки на институциональном уровне будут обеспечивать долгосрочную поддержку с точки зрения ликвидности и рыночных настроений.
Ручные трейдеры, сталкиваясь с подобными новостями, в первую очередь часто думают: «входить или нет?». Размер позиции зависит от эмоций, а не от правил. Если настроены позитивно — увеличивают долю, если сомневаются — снижают. После серии убытков некоторые даже временно меняют правила. Те, кто пишет код, знают: человек — самая ненадёжная переменная.
Логика, по которой количественные системы разбирают такие случаи, очень прямолинейна: сначала определяется риск на одну сделку, затем устанавливается верхний предел по общему объёму позиций, и в конце алгоритм распределяет размер позиции. Подобные ситуации многократно проверялись в бэктестах: управление позициями, движимое эмоциями, в долгосрочной перспективе всегда даёт отрицательное матожидание. Логика работы программы здесь такова: превратить вопрос «сколько купить» в математическую задачу, а не в проблему психологии.
Движение крупных денег само по себе не является сигналом. По-настоящему стоит задуматься о другом: можно ли ваши правила управления капиталом записать в виде кода? Если правила опираются на «ощущения», в экстремальной рыночной ситуации они перестанут работать.
Ваш размер позиции определяется «на чувстве» или существует чёткий набор правил расчёта? Если предоставить программе распределять позиции, где, по-вашему, главная сложность?
Направляющий призыв к действию:
Я — господин Дикий Конь (MrQuants), основатель и главный разработчик CubeQuants — количественной платформы. Подписывайтесь на меня и продолжайте разбирать проблемы исполнения торгов и риск-менеджмента с программной (процедурной) точки зрения.
(В обычное время я охватываю: анализ количественных данных, планирование стратегий вплоть до разработки полного стека системы; также участвую в настройке стратегий, в сотрудничестве по линии OEM «Magical Cube Quant» и каналов. Это лишь описание профессионального фона и не является инвестиционной рекомендацией.)
#魔方量化 #CubeQuants #MrQuants #野马先生 #количественная_трейдинг #ETH #资金管理