◆ Дневной мониторинг рисков · 09月29日
Здравствуйте. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
午安。
【Ключевой вывод】
За последние 24 часа риск носил характер локального deleveraging, а не полного разворота тренда. Промывка лонгов примерно вдвое сильнее, чем у шортов; настроения по-прежнему в зоне Greed, поэтому отношение к погоне за ростом — сохраняем сдержанность.
【Риск-панель】
· Индекс Fear & Greed: 73 (Greed)
· Ликвидации за 24ч: 71,63 млн долларов｜Long 47,59 млн｜Short 24,04 млн
· Пиковый период: 09-28 22:00, ликвидирован Long по ETHUSDT на 12,95 млн
· Открытый интерес: BTC 7,72 млрд долларов｜ETH 6,04 млрд долларов
【Классификация ликвидаций】
· ZEC рухнул на 12%, но не выбил позиции у крупных игроков; отрыв длинных позиций более чем на $20 до ликвидации (при объёме свыше $20 млн)
· Система ликвидаций Coinbase официально получила одобрение CFTC; это поддержит залог USDC и 24/7 расчёты
· Американская CFTC одобрила запуск нативного клирингового института Coinbase Clearing, входящего в состав Coinbase по USDC
Наша классификация: это «дробилка». 09-28 22:00 в течение одного часа произошли ликвидации лонгов ETHUSDT на 12,95 млн долларов, тогда как шорты — всего 0,12 млн. Это показывает, что Leverage был «переполнен» на стороне Long: резкое обрушение немедленно запускает цепочку Liquidation — и в этом нет ничего удивительного. ZEC упал на 12%, но до ликвидации у крупных позиций оставалось около $20, то есть фишки сосредоточены на аккаунтах, способных выдерживать волатильность; лонги свыше $20 млн не были поколеблены. Данные по ликвидациям лишь показывают степень скученности плеча и не дают сигнал направления; открытые позиции Whale — это выборка по настроениям, а не основание для следования.
【Ончейн и Meme】
· Некоторый гигантский кит распродал 25 001 ZEC на сумму 37,84 млн долларов
· Новый адрес набрал ENA на $4,91 млн, предлагая цену $0,2607
· Один кит с Hyperliquid на X опубликовал краткосрочный шорт и закрыл с убытком альткоин-лонги на $31 млн
Наша классификация: действия Meme и ончейн-фондов остаются перетоками настроений и ликвидности. Распродажа 25 001 ZEC на сумму 37,84 млн долларов — это перевод профитных «фишек» в кэш; набор нового адреса через покупку ENA за $0,2607 на $4,91 млн — про то, что риск-капитал пробует новый инструмент; публичный шорт у кита на Hyperliquid и стоп по альткоин-лонгам на $31 млн отражает активное снижение риска у аккаунтов с высоким Leverage. Ценность этих движений — в подсказке температуры настроений и направления перетока фишек; это не формирует возможности для размещения капитала.
【Макро-связка】
На макроуровне Резервный банк Австралии, как и ожидалось, поднял ставку на 25 базисных пунктов до максимума за почти 15 лет и ясно заявил, что Inflation всё ещё слишком высока и требуется дальнейшее ужесточение финансовых условий — это самый важный сигнал текущего этапа. Доходность 10-Year Treasury Yield поднялась до 5,240%, в день +5,6 б.п.; DXY на 101,3, за месяц +1,85%. Глобальная безрисковая доходность и доллар синхронно усиливаются, оказывая постоянное давление на активы с высокой бета. BTC на 83 168, за 24 часа -0,40%; падение меньше, чем у ETH (-0,84%). Это означает, что продавливание больше сосредоточено в «альткоиновой» части с высоким Leverage, а не в самом BTC. Мы не будем использовать Dovish-ожидания как основу для позиций.
【Рекомендации по позициям】
По позиционированию: Fear & Greed Index 73 всё ещё находится в зоне Greed, и в таких условиях перекос risk-reward для открытия новых позиций в пользу риска. Мы рекомендуем новым позициям быть преимущественно наблюдательными: держите основные риски под контролем; уже имеющиеся позиции стоит держать так, чтобы Leverage был снижен до уровня, который выдержит ещё один round shakeout. Со стороны Long особенно нужно оставить дополнительный запас по марже.
$BTC #BTC #Liquidations
Ваш частный советник с Wall Street.
Bon après-midi.
Здравствуйте. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
午安。
【Ключевой вывод】
За последние 24 часа риск носил характер локального deleveraging, а не полного разворота тренда. Промывка лонгов примерно вдвое сильнее, чем у шортов; настроения по-прежнему в зоне Greed, поэтому отношение к погоне за ростом — сохраняем сдержанность.
【Риск-панель】
· Индекс Fear & Greed: 73 (Greed)
· Ликвидации за 24ч: 71,63 млн долларов｜Long 47,59 млн｜Short 24,04 млн
· Пиковый период: 09-28 22:00, ликвидирован Long по ETHUSDT на 12,95 млн
· Открытый интерес: BTC 7,72 млрд долларов｜ETH 6,04 млрд долларов
【Классификация ликвидаций】
· ZEC рухнул на 12%, но не выбил позиции у крупных игроков; отрыв длинных позиций более чем на $20 до ликвидации (при объёме свыше $20 млн)
· Система ликвидаций Coinbase официально получила одобрение CFTC; это поддержит залог USDC и 24/7 расчёты
· Американская CFTC одобрила запуск нативного клирингового института Coinbase Clearing, входящего в состав Coinbase по USDC
Наша классификация: это «дробилка». 09-28 22:00 в течение одного часа произошли ликвидации лонгов ETHUSDT на 12,95 млн долларов, тогда как шорты — всего 0,12 млн. Это показывает, что Leverage был «переполнен» на стороне Long: резкое обрушение немедленно запускает цепочку Liquidation — и в этом нет ничего удивительного. ZEC упал на 12%, но до ликвидации у крупных позиций оставалось около $20, то есть фишки сосредоточены на аккаунтах, способных выдерживать волатильность; лонги свыше $20 млн не были поколеблены. Данные по ликвидациям лишь показывают степень скученности плеча и не дают сигнал направления; открытые позиции Whale — это выборка по настроениям, а не основание для следования.
【Ончейн и Meme】
· Некоторый гигантский кит распродал 25 001 ZEC на сумму 37,84 млн долларов
· Новый адрес набрал ENA на $4,91 млн, предлагая цену $0,2607
· Один кит с Hyperliquid на X опубликовал краткосрочный шорт и закрыл с убытком альткоин-лонги на $31 млн
Наша классификация: действия Meme и ончейн-фондов остаются перетоками настроений и ликвидности. Распродажа 25 001 ZEC на сумму 37,84 млн долларов — это перевод профитных «фишек» в кэш; набор нового адреса через покупку ENA за $0,2607 на $4,91 млн — про то, что риск-капитал пробует новый инструмент; публичный шорт у кита на Hyperliquid и стоп по альткоин-лонгам на $31 млн отражает активное снижение риска у аккаунтов с высоким Leverage. Ценность этих движений — в подсказке температуры настроений и направления перетока фишек; это не формирует возможности для размещения капитала.
【Макро-связка】
На макроуровне Резервный банк Австралии, как и ожидалось, поднял ставку на 25 базисных пунктов до максимума за почти 15 лет и ясно заявил, что Inflation всё ещё слишком высока и требуется дальнейшее ужесточение финансовых условий — это самый важный сигнал текущего этапа. Доходность 10-Year Treasury Yield поднялась до 5,240%, в день +5,6 б.п.; DXY на 101,3, за месяц +1,85%. Глобальная безрисковая доходность и доллар синхронно усиливаются, оказывая постоянное давление на активы с высокой бета. BTC на 83 168, за 24 часа -0,40%; падение меньше, чем у ETH (-0,84%). Это означает, что продавливание больше сосредоточено в «альткоиновой» части с высоким Leverage, а не в самом BTC. Мы не будем использовать Dovish-ожидания как основу для позиций.
【Рекомендации по позициям】
По позиционированию: Fear & Greed Index 73 всё ещё находится в зоне Greed, и в таких условиях перекос risk-reward для открытия новых позиций в пользу риска. Мы рекомендуем новым позициям быть преимущественно наблюдательными: держите основные риски под контролем; уже имеющиеся позиции стоит держать так, чтобы Leverage был снижен до уровня, который выдержит ещё один round shakeout. Со стороны Long особенно нужно оставить дополнительный запас по марже.
$BTC #BTC #Liquidations
Ваш частный советник с Wall Street.
Bon après-midi.
